一类Dirichlet外问题数值解的概率方法

Dirichlet外问题的定解区域是个无界区域,一般的数值方法需要对定解区域进行剖分,因而无法解决外问题．现在提出一种新的有效的概率数值方法,它从解的随机表达式出发,将无界区域上的问题转化成区域边界上的问题,此时,只要在边界上进行剖分,将问题离散化,然后在无界区域外的有界区域内构作一个辅助球,并且利用布朗运动、漂移布朗运动从球外一点出发,首中球面的位置和时间的分布,就可以获得Dirichlet外问题的数值解．     

NA样本下分布函数估计的联合渐近分布

研究了NA样本下分布函数的核估计在有限个不同点上的联合渐近分布,证明了该分布为多维正态分布,从而将分布函数的核估计从单点推广到多点,扩大了分布函数核估计的应用范围.     

全空间中一类部分耗散反应扩散方程的整体吸引子

有界区域上的反应扩散方程组解的长时间行为已被很多人研究过,一般来说,整体吸引子的存在性依赖于某种紧性,对于有界区域,紧性由先验估计和Sobolev嵌入紧性而获得.由于在无界区域嵌入不再有紧性,为了克服此困难,目前大概有2个途径:一是采取在加权Sobolev空间上考虑;二是在有着适当光滑性的有界连续函数空间中讨论.笔者主要考虑了无界区域上反应扩散方程的解的渐近行为,证明其整体吸引子存在,其中反应项系数与空间变量有关,使得该问题更符合实际意义,推广了Wang B.和Marion M.已有的结果.     

关于无界连续函数逼近的渐近估计

“扩展乘数法”是研究无界连续函数,特别是大范围无界连续函数的逼近理论的方法。为了研究线性算子逼近满足某一类增长阶要求的无界连续函数时的误差估计,在“扩展乘数法”中引入经典试探函数组“1,x,x^2”,得到了满足某些条件的线性正算子改造为逼近此类无界函数的渐近估计,给出了具有一般性的、实用的渐近公式。并以此作为实例,研究了Landau积分型算子逼近无界函数的渐近估计式,可以很容易地得到许多有价值的结论。因此,这种结合既有理论价值又有实际意义。     

带退化粘性项的单个守恒律一般初边值问题的解的L~p-收敛率

在半空间中讨论具有一般边界的带退化粘性项的单个守恒律初边值问题的解的收敛率.在流函数为凸条件下,使用 L1-估计导出了解渐近衰减到稀疏波的1个 Lp-衰减估计,从而澄清了一般边界条件对衰减率的影响.     

一类变动矩阵Riemann-Hilbert问题解的一致渐近展开

利用Riemann-Hilbert方法导出了一类变动矩阵Riemann-Hilbert问题的解在整个复平面内的一致渐近展开,其渐近结果涉及到修正的Bessel函数.     

带有分式布朗运动的随机过程的一些统计结果（英文）

考虑了两种带有混合分式布朗运动的随机过程的估计问题.首先,在离散时间的情况下考虑了漂移混合分式布朗运动过程的漂移项参数和波动率参数的极大似然估计.然后,在有限的时间段内连续观察的情况下,用非参数估计的方法给出了另一种带有混合分式布朗运动的随机过程的趋势函数的估计.     

投资-超额索赔再保险下破产概率的最小化

针对一类带投资-超额索赔再保险的风险模型,考虑保险公司的破产问题.以公司盈余达到某个下界定义破产,将破产概率作为值函数,针对扩散渐近模型,建立了最优值函数的Hamilton-Jacob-Bellman(HJB)方程,通过区分控制区域,分别进行求解,得到了对应的最优投资和最优再保险策略,并给出了最优值函数的显示解.     

(p)混合误差下波动函数的局部多项式估计

文章考虑了具有混合误差的固定设计下的非参数回归模型,在回归函数及波动函数未知的情况下,利用回归函数的局部多项式估计,构造了波动函数的局部多项式估计;给出了该估计的渐近偏差和渐近方差,并在一定条件下得到了该估计的渐近正态性.     

在LINEX损失下指数分布刻度参数EB估计的渐近最优性

在LINEX损失函数下,研究指数分布刻度参数的非参数的经验Bayes(EB)估计问题.在此损失函数下,找出参数的Bayes估计,利用抽到的样本,采用密度函数的核估计方法,构造总体X的边缘密度函数,得到参数的EB估计,指出这种EB估计是渐近最优的,它的收敛速度为0(n-γs(l-2)/(2s+1)l),并且这种EB估计方法可推广到多参数情形,举例说明它的应用.     

无界区域上的Dirichlet问题

讨论了无界区域上，边界函数无界的Ｌａｐｌａｃｅ方程Ｄｉｒｉｃｈｌｅｔ问题正规解的存在唯一性，给出了其唯一解的概率表达式     

n重迭代Brown运动关于球面的首中时与末离时的矩

设τi^(n),σr^(n)分别为n重迭代布朗运动关于球面的首中时与末离时，得到了Eτ^(n)与Eσr^(n)递推公式及一般公式。     

一维布朗运动的首出时

给出了一维布朗运动关于有限区间的首出时的矩的一般公式,并求出了前二阶矩。     

Brown运动的首出时末遇时与停留时

给出了Ｂｒｏｗｎ运动关于球的首出时与末遇时的联合分布及首出时与停留时的联合分布，并求出了这三个随机变量的均值。     

迭代布朗运动关于球面的首中时与末离时的分布

给出了多重迭代布朗运动关于球面的首中时的分布与末离时的分布。     

广义Brownian运动关于两类特殊区域的首出时与首出点的联合分布

本文给出广义Ｂｒｏｗｎｉａｎ运动的定义，及一些基本性质．并求出了它关于两类特殊区域的首出时与首出点的联合分布．     

Some joint distributions for Markov process

We study the joint distributions of four random variables h(ω) (stopping time or optional time), location x(h), l(ω) (co-optional time) and location x(l) for Markov processes. Some distributions for d(≥3) -dimensional Brownian motion and the joint distribution of first exit and last exit locations for symmetric stable process are found.     

布朗运动跑出时的光滑性

对布朗运动停时的光滑性进行了研究。运用函数的正交分解方法，证明了只需当分数次索伯列夫空间的可积性指标与可微性指标的积乘小于1这一条件满足时，布朗运动从某个开集的跑出时属于这个分数次索伯列夫空间，解决了以往证明过程中可积性指标受状态空间维数约束的问题。     

在无界域中具散度形式的非线性椭圆型方程边值问题

先用非线性泛函方法证明混合边值问题解的存在性，然后证明在有界域外部具散度主部的非线性椭圆型方程边值问题解的存在与唯一，最后证明在一般无域中解的存在与唯一。