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1.
在适当的假设条件下建立了双障碍反射型倒向随机微分方程的生成元的表示定理,利用此表示定理,给出了关于双障碍反射型倒向随机微分方程生成元的逆比较定理。 相似文献
2.
《复旦学报(自然科学版)》2010,(4)
给出了二维斜反射倒向随机微分方程解的新构造方法.在这个新的斜反射倒向随机微分方程表达形式基础上,进一步用反射倒向随机微分方程的解给出了相应的反射非线性抛物型偏微分方程组解的概率表示. 相似文献
3.
为了使反射倒向微分方程在金融和控制领域得到更广泛的应用,通过减弱生成元的条件,在y满足单调性条件、z满足一致连续的条件下,研究单个连续障碍的反射倒向随机微分方程的解的唯一性问题。运用集合论的思想处理反射项,用Lipschitz函数加无穷小项控制一致连续函数的方法处理z解,结合倒向Gronwall不等式得到方程的唯一解。在较弱条件下举出生成元的具体例子。 相似文献
4.
讨论了带有双障碍的反射倒向随机微分方程的逆比较问题,在适当的条件下建立了几个关于其生成元的逆比较定理. 相似文献
5.
张峰 《复旦学报(自然科学版)》2011,(6):732-742
研究一类由d-维布朗运动和Poisson点过程驱动的多维带斜反射的倒向随机微分方程,它的反射区域是一个无界的凸区域.使用Picard迭代的方法证明了方程适应解的存在性,由倒向随机微分方程的最优转换的验证定理推出了适应解的惟一性. 相似文献
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9.
得到了一类带单边连续下障碍的反射倒向随机微分方程(RBSDE)极小解的存在定理和比较定理,其生成元g满足广义线性增长条件且关于(y,z)连续,时间区间可以是有限或无限的.推广了倒向随机微分方程理论(BSDE)和RBSDE在一维情况下的相应结果. 相似文献
10.
冉启康 《上海交通大学学报》2012,46(9):1522-1528
摘要:
讨论了一类带有Lévy过程的正倒向随机微分方程对应的二阶偏微分方程的粘性解. 在系数满足Lipschitz条件下,证明了粘性解的存在性及惟一性.
关键词:
正倒向随机微分方程; Teugel鞅; 积分 微分型二阶偏微分方程; 粘性解
中图分类号: O 211.63
文献标志码: A 相似文献