风险相依的双险种模型下的生存概率

将双险种poisson风险模型推广到一种相依的结构,即某险种的索赔到达间隔分布依赖于前一时刻另一险种的索赔大小. 利用拉普拉斯变换,推导出了其生存概率的表达式.     

险种间的相关性对调节系数的影响

在两个险种的模型下,针对险种之间的保费到达过程、索赔到达过程与干扰项3者之间的相关性对调节系数的影响进行了研究.并根据相关因素的多少分出4种情形,利用函数之间作差的方法得到4种情形下调节系数的大小关系.通过Lundberg不等式,得出相关性对Lundberg指数的影响.最后得出对于保险公司而言,经营的险种越多,若险种之间相关因素越多就越容易破产.     

一类两险种双Cox风险过程的破产概率估计

经典风险模型描述了单一险种且保费率是常数的经营模式.事实上保险公司经营是复杂的,险种是多元化的.考虑保费的到达和理赔的发生都服从Cox过程的两险种的风险模型,运用鞅论的方法,给出初始资本为u时破产概率Ψ(u)的明确表达式和其上界估计,以及累积强度相同且理赔额服从指数分布时的两险种双Cox风险模型的破产概率Ψ(u)的表达式.     

双险种的离散风险模型

 由于保险公司经营的快速发展,单一险种的风险经营过程存在局限性,因而需要建立多险种的风险模型.研究了一类双险种的离散风险模型,得到了该模型下的生存概率,并通过2种方法得出了初始准备金为零的破产概率.     

带随机红利的双险种复合二项模型

在单险种支付红利的基础上进一步讨论了双险种支付红利的模型,并规定当盈余大于或等于某一非负整数a,且两险种都不发生索赔时才以概率P0支付一个单位红利.本文还得到有关这个模型的破产概率,破产时赤字的分布等的递推公式.     

稀疏过程在一类相依多险种风险模型中的应用

将汽车保险中的一类相依两险种风险模型扩展到相依三险种风险模型,用对齐次poisson过程的稀疏与分解将该模型转化为古典风险模型,并证明了转化的合理性,进而给出破产概率的一般表达式及其一个上界估计.这种转化的方法对类似的多险种相依情形同样适用.     

带随机红利的双险种复合二项模型

在单险种支付红利的基础上进一步讨论了双险种支付红利的模型,并规定当盈余大于或等于某一非负整数a,且两险种都不发生索赔时才以概率P0支付一个单位红利.本文还得到有关这个模型的破产概率,破产时赤字的分布等的递推公式.     

一类带有稀疏过程的双险种风险模型

研究一类带有稀疏过程的连续时间双险种风险模型,其中两个险种在保费收取方式和索赔方式上均有所不同,一险种的保费收取为时间t的线性函数而索赔过程是复合Poisson过程,另一险种的保费收取是复合Poisson过程而索赔计数过程为其稀疏过程.给出此模型最终生存概率的积分表达式及其在特殊情况下的具体表达式,并用鞅方法得到最终破产概率所满足的Lundberg不等式和一般表达式.     

几类离散时间二元风险模型的破产概率及比较

将离散时间双Poisson模型推广到双险种情形,依据双险种的独立和相依结构分别得出三类风险过程,并将此三类过程转化为单险种双Poisson模型,给出三类过程在有限时间内破产概率的数值解.证明离散时间双Poisson模型满足Lundberg不等式,并比较推广后的三类过程的调节系数.     

险种创新是培育中资保险公司核心竞争力的关键

中资保险公司要想"作大做强"就必须培育核心竞争能力,但保险产品结构单一、缺乏竞争力是制约其发展的瓶颈,严重阻碍中资保险公司核心竞争力的提高.险种创新是中资保险公司保持领先地位的重要策略,也是建立名牌效应的根本方式和占领新市场的主要手段.为此,中资保险公司应从险种创新入手,设计开发与我国社会经济发展相适应的、满足多层次、多样化保险需求的险种.应注重在农村、体育等领域进行保险产品的创新.同时,大力开发责任保险产品,以及能够补充我国现行社会保障制度的保险产品.在险种创新的同时,提高中资保险公司的管理与服务水平,培养其保险客户对产品的依赖性和信任性,培育其核心竞争力.     

具有退保事件的双险种风险模型

研究了一类带有退保事件且退保和索赔均为稀疏过程的双险种风险模型.该模型假设两险种的保费收入均为Poisson过程,而两险种的索赔到达过程均为保单到达过程的稀疏过程,并考虑到退保事件、随机扰动、保险公司的综合利率,分析了盈余过程及调节系数的性质,利用鞅分析得到了该模型下的破产概率的Lundberg不等式及其精确表达式.     

带干扰的双险种Poisson风险模型的破产概率

经典风险模型描述了单一险种的经营模式,本文将其推广为带干扰的双险种Poisson风险模型,应用鞅论的方法得到了其最终破产概率的Lundberg不等式及一般表达式.     

随机投保费下多险种破产模型的研究

用单一险种风险模型来描述保险公司的经营存在的局限性,建立了考虑运行费用的带有干扰项及随机保费的多险种破产模型,经推理论证得到了5个定理,给出了最终破产概率及一个上界,拓展了经典破产模型的应用范围.     

两险种Poisson风险模型和破产概率

经典风险模型描述了单一险种的经营模式，事实上，保险公司经营的是多元化的险种.本文对两险种Poisson风险模型的破产概率进行了研究，给出了初始资本为0时破产概率Ψ(0)以及理赔额分别服从指数和混合指数分布且初始资本为“时破产概率Ψ(u)的明确表达式．     

广义二元复合非齐次Poisson风险模型的破产概率

研究了一类双险种风险模型,其中索赔到达计数过程和保费到达计数过程(假定每次保费收入均为常数)均为非齐次Poisson过程,用鞅方法得到了有限时间破产概率的一个上界.并给出了当两个险种的个体索赔额均服从指数分布时,有限时间破产概率的上界估计.     

广义二元复合非齐次Poisson风险模型的破产概率

研究了一类双险种风险模型,其中索赔到达计数过程和保费到达计数过程(假定每次保费收入均为常数)均为非齐次Poisson过程,用鞅方法得到了有限时间破产概率的一个上界.并给出了当两个险种的个体索赔额均服从指数分布时,有限时间破产概率的上界估计.     

一推广后的双险种风险模型的破产问题

本文讨论一类保单到达过程为Poisson随机序列,一类险种的索赔为复合Poisson过程,另一类险种的索赔为复合负二项过程的双险种风险模型,得到最终破产概率的Lundberg不等式及一般表达式。     

带干扰的双险种非齐次复合泊松风险模型

研究了一类带干扰的双险种风险模型,其中索赔到达计数过程和保费到达计数过程均为非齐次Poisson过程,用鞅方法得到了有限时间破产概率的一个上界,并给出了当两个险种的个体索赔均服从指数分布时,有限时间破产概率的上界估计.     

马氏调制费率下的双险种风险模型的破产概率

引入了一类具有马氏调制费率的双险种风险模型,在双险种的条件下,对于给定的初始状态,求出了条件破产概率满足的积分方程,并推导出具有平稳初始状态分布的破产概率的递归不等式和初始准备金为零时的破产概率的上界.     

随机利率因素下的多险种时间盈余过程的构造及其破产理论

提出了一种研究多险种风险模型的新思路,构造了一个随机利率因素下的多险种时间盈余过程,从另外一个新的方面给出了破产概率定义,并得到了相应的破产概率计算公式,所得破产概率比不考虑随机利率因素的破产概率更接近真实性.