带干扰的双险种Poisson风险模型的破产概率 |
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引用本文: | 彭丹,刘东海.带干扰的双险种Poisson风险模型的破产概率[J].湘潭师范学院学报(自然科学版),2005,27(4):21-22. |
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作者姓名: | 彭丹 刘东海 |
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作者单位: | 1. 中南大学,数学科学与计算技术学院,湖南,长沙,410075;湖南科技大学,数学与计算科学学院,湖南,湘潭,411201 2. 湖南科技大学,数学与计算科学学院,湖南,湘潭,411201 |
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摘 要: | 经典风险模型描述了单一险种的经营模式,本文将其推广为带干扰的双险种Poisson风险模型,应用鞅论的方法得到了其最终破产概率的Lundberg不等式及一般表达式.
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关 键 词: | 双险种 破产概率 干扰 鞅 |
文章编号: | 1671-0231(2005)04-0021-02 |
收稿时间: | 06 5 2005 12:00AM |
修稿时间: | 2005年6月5日 |
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