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1.
黄珍 《山东科技大学学报(自然科学版)》2013,(6):101-106
考虑随机Hamiltonian系统在边值条件为非零情形下的特征值问题,对一类带参数λ的正倒向随机微分方程,利用对偶转换技术和构造一系列Riccati方程的方法,给出了随机Hamiltonian方程的特征值,同时解释了对应特征函数的统计周期现象. 相似文献
2.
吕文 《山东大学学报(理学版)》2011,46(6):79-83
考虑了一类具有随机Lipschitz系数的反射倒向随机微分方程。利用Snell包络证明了特殊形式下方程解的存在惟一性,利用不动点定理得到了一般形式下方程解的存在惟一性。 相似文献
3.
宋丽 《江西师范大学学报(自然科学版)》2012,36(2):160-164
利用倒向重随机微分方程解的比较定理和函数逼近方法讨论了一类具有一致连续系数的1维倒向重随机微分方程,得到了此类方程解的存在定理,推广了系数满足Lipschitz条件的情形. 相似文献
4.
研究无穷区间上的倒向双重随机微分方程,在一类Lipschitz条件下,通过有限区间的逼近,运用Gronwall不等式和It公式,证明了方程解的存在性、唯一性以及比较定理. 相似文献
5.
杨哲 《山东大学学报(理学版)》2006,41(5):39-43
研究了对应于正向随机微分延迟方程的倒向随机微分超前方程的解的存在惟一性、对参数的连续依赖性,以及比较定理.
关键字: 倒向随机微分方程; 倒向随机微分超前方程; 适应过程 相似文献
6.
张峰 《复旦学报(自然科学版)》2011,(6):732-742
研究一类由d-维布朗运动和Poisson点过程驱动的多维带斜反射的倒向随机微分方程,它的反射区域是一个无界的凸区域.使用Picard迭代的方法证明了方程适应解的存在性,由倒向随机微分方程的最优转换的验证定理推出了适应解的惟一性. 相似文献
7.
研究了无穷水平跳扩散正—倒向随机微分方程解的存在唯一性以及比较定理。首先,在非李氏系数和弱单调性条件下,运用平滑技术,证明了无穷水平跳扩散正-倒向随机微分方程适应解的存在唯一性。在此基础上,利用停时技术和广义Tanaka公式,证明了上述方程适应解的比较定理。 相似文献
8.
《西北师范大学学报(自然科学版)》2016,(1)
为了构造非线性数学物理方程Newell方程新的精确解,基于辅助方程法思想,对Newell方程做行波变换得到常微分方程,利用新的函数变换即反正切函数变换,并借助Riccati辅助方程解得到了Newell方程新的精确解. 相似文献
9.
邵殿国 《吉林大学学报(理学版)》2015,53(3):451-453
利用经典变分方法、对偶方法和可料倒向随机微分方程,考虑状态方程为正倒向随机比例方程的随机最优控制问题,得到了该问题的随机最大值原理. 相似文献
10.
讨论了非Fipschitz条件下倒向随机微分方程g-上解的极限定理.得到了一类漂移系数g(s,·,·)关于(y,z)不满足Fipschitz条件的倒向随机微分方程的存在惟一性,并证明了一类倒向随机微分方程的比较定理. 相似文献
11.
利用非零和微分对策的最大值原理求解噪声依赖于(x,u,v)的随机H2/H∞控制问题,提出了该控制问题存在惟一解的一个充分必要条件,即其对应的无控制随机扰动系统的L2收益小于或等于γ。在该控制问题有解时,通过一个正倒向随机微分方程给出该控制问题的惟一解。 相似文献
12.
研究了由Duffie 和Epstein 等创立的随机微分效用理论.在非-Lipschitz条件下,讨论了随机微分效用的存在性和唯一性以及效用过程的时间相容性,并对消费的单调性、对终值的单调性和风险厌恶及凹性进行了讨论. 相似文献
13.
几乎处处意义下倒向随机微分方程解对终值的连续性 总被引:4,自引:3,他引:4
范胜君 《徐州师范大学学报(自然科学版)》2005,23(1):27-30
彭实戈在建立了倒向随机微分方程(BSDE)解的存在唯一性定理之后,证明了在L2意义下BSDE解对终值连续依赖的结果.本在此基础上,进一步得到:加上一个适当的条件后,几乎处处意义下BSDE解对终值有连续依赖的性质. 相似文献
14.
首先在比倒向随机微分方程更一般的倒向重随机微分方程中获得了一个新的比较定理。然后,受倒向随机微分方程共单调定律的启发,并利用获得的新的比较定理,首次得到了倒向重随机微分方程解z的共单调定理;其结果推广了许多已有的结果。 相似文献
15.
在金融数学中,用跳跃-扩散型随机微分方程模型描述证券价格过程中更为符合实际,讨论了由高维Poisson过程和Brown运动共同驱动的随机微分方程的Feynman-Kac定理。首先建立了高维Poisson过程听两个基本性质,在此基础上,导出了推广的向后热传导方程Cauchy问题解的Feynman-Kac定理,其次,利用Burkholder不等式建立了跳跃-扩散随机过程的矩不等式,并由此建立了推广的二 相似文献
16.
李学锋 《中南民族大学学报(自然科学版)》2007,26(4):87-89
运用倒向随机微分方程的理论,研究了保险公司在风险投资框架下的保险定价问题.首先,建立了保险定价问题的线性正倒向随机微分方程数学模型,然后,根据一类特殊线性正倒向随机微分方程的显式解,推出了由风险投资所确定的保险定价公式.该模型对保险公司合理收取保费提供理论参考. 相似文献
17.
彭蓉丽 《安庆师范学院学报(自然科学版)》2012,18(2):6-10,21
本文讨论了一类含两个凸函数的次微分算子的多值倒向双重随机微分方程,利用Yosida逼近法和惩罚函数法,给出了方程在其系数满足随机利普希茨条件下解的存在唯一性,所得结果推广了现有一些重要结论。 相似文献
18.
马尔可夫调制的随机微分方程解的平稳分布的存在性 总被引:1,自引:1,他引:0
徐立峰 《湖北师范学院学报(自然科学版)》2002,22(3):15-19
运用耦合方法得到马尔可夫调制的随机微分方程解的平稳分布存在性的一个充分条件。 相似文献
19.
《河南师范大学学报(自然科学版)》2017,(2):8-13
将分裂倒向Euler法应用于随机种群系统.在一定的假设条件下,首先给出解的存在唯一性,再利用离散半鞅收敛定理,建立了分裂倒向Euler法对应数值解的几乎必然指数稳定性的判定准则.最后,通过数值例子对所给的结论进行了验证. 相似文献