| 正倒向随机比例系统的随机最大值原理 |
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| 引用本文： | 邵殿国.正倒向随机比例系统的随机最大值原理[J].吉林大学学报(理学版),2015,53(3):451-453. |
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| 作者姓名： | 邵殿国 |
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| 作者单位： | 1. 吉林大学 数学研究所, 长春 130012； 2. 东北电力大学 理学院, 吉林 吉林 132012 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，吉林省科技发展计划项目 |
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| 摘 要： | 利用经典变分方法、对偶方法和可料倒向随机微分方程,考虑状态方程为正倒向随机比例方程的随机最优控制问题,得到了该问题的随机最大值原理.
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| 关 键 词： | 随机控制 随机最大值原理 正倒向随机比例方程 变分法 |
| 收稿时间： | 2015-03-09 |
Stochastic Maximum Principle of Forward-Backward Stochastic Pantograph Systems |
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| SHAO Dianguo.Stochastic Maximum Principle of Forward-Backward Stochastic Pantograph Systems[J].Journal of Jilin University: Sci Ed,2015,53(3):451-453. |
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| Authors: | SHAO Dianguo |
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| Institution: | 1. Institute of Mathematics, Jilin University, Changchun 130012, China;2. College of Science, Northeast Dianli University, Jilin 132012, Jilin Province, China |
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| Abstract: | We made an investigation into the stochastic optimal control problem of the stochastic delayed system described by forward backward stochastic pantograph equations with the aid of classical variational approach, duality method and the anticipated backward stochastic differential equations, obtaining the maximum principle for this problem. |
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| Keywords: | stochastic control stochastic maximum principle forward-backward stochastic pantograph equation variational approach |
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