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1.
研究了由Duffie 和Epstein 等创立的随机微分效用理论.在非-Lipschitz条件下,讨论了随机微分效用的存在性和唯一性以及效用过程的时间相容性,并对消费的单调性、对终值的单调性和风险厌恶及凹性进行了讨论.  相似文献   
2.
文章首次探寻了在空间系统稳定以及n和T均为很大的情况下,DSAC固定效应面板模型的拟极大似然估计量的渐近性质.研究发现:运用转换法估计时,在一般情况下得到拟极大似然估计量存在O(1/T)阶的偏差,当(n-1)/T→0时,转换法得到的估计量以√(n-1)/T的速度一致地收敛于真值,当(n-1)/T→∞时,估计量以T的速度收敛至一个退化分布;用直接法估计时,在一般情况下得到的估计量会产生max(O(1/T),O(1/n))阶的偏差,当n/T→0和n/T→∞时,估计量分别以n和T的速度收敛至不同的退化分布;偏差修正估计量比拟极大似然估计量具有更好的有限样本性质:当n/T3→0时,转换法得到的偏差修正估计量以√(n-1)/T1的速度一致地收敛于真值,当n/T3和n3/T同时趋于0时,直接法得到的偏差修正估计量以√nT的速度一致地收敛于真值;直接法可以一致地估计个体效应和时间效应而转换法不能;当扰动项存在空间相关结构时DSAC固定效应面板模型的有限样本性质优于DSAR面板模型;最后用一个实证研究的例子表明了DSAC模型的应用价值.  相似文献   
3.
在非参数统计推断中,首选方法是核密度估计,但通常很难得到精确表达式。利用局部交叉生效方法,获得随机删失下核密度估计的局部积分方差的渐近表示,所得结果改进和推广了Watson,Leadbetter和Csorgo,Horvath等研究的相关结果。  相似文献   
4.
在紧集情况下,在讨论了广义分式规划问题的Dinkelbach型算法的基础上,提出了改进Dinkelbach型算法,结果表明,该算法比现有的算法更简单,具有更好的收敛性。  相似文献   
5.
研究了由Duffie和Epstein等创立的随机微分效用理论。在非-Lipschitz条件下,讨论了随机微分效用的存在性和唯一发及以及效用过程的时间相容性,并对消费的单调性,对终值的单调性和风险厌恶及凹性进行了讨论。  相似文献   
6.
广义分式规划Dinkelbach型算法的改进   总被引:1,自引:0,他引:1  
在紧集情况下 ,在讨论了广义分式规划问题的Dinkelbach型算法的基础上 ,提出了改进的Dinkelbach型算法 ,结果表明 ,该算法比现有的算法更简单 ,具有更好的收敛性  相似文献   
7.
无穷水平倒向随机微分方程解的比较定理   总被引:1,自引:0,他引:1  
运用鞅方法,建立了无穷水平倒向随机微分方程的比较定理,简略讨论了无穷水平随机微分效用的性质,推广了Peng-Pardoux和Peng-Karoui相关结果。  相似文献   
8.
中国股市收益波动的实证研究   总被引:15,自引:0,他引:15  
采用GARCH类模型,利用上证综合指数对中国股市收益波动进行了实证研究。以前的研究显示中国股市波动存在反向的不对称性或不对称性不显著,并归因于中国股市的高投机性。而本研究的TARCH模型和EGARCH模型的实证结果首次提出了新的不同证据。说明中国股市存在显著的不对称性。对杠杆效应和波动反馈效应在中国股市的作用进行理论分析,认为波动反馈效应更能说明中国股市波动的不对称性。  相似文献   
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