带线性红利的一类相依风险模型

将古典风险模型推广为带线性红利的一类相依风险模型.在此风险模型中,保单到达过程为泊松过程,而索赔到达过程为保单到达过程的p-稀疏过程.利用鞅的方法得到了破产概率和伦德伯格不等式.     

变破产下限相依风险比例再保险的风险模型

研究一类带稀疏过程和比例再保险的风险模型,并且考虑变破产下限.保单到达是强度为入的齐次Poisson过程,个体理赔是关于保单到达过程的p-稀疏过程,文章给出模型最终破产概率的表达式.     

索赔为稀疏过程的二维风险模型的破产概率

研究了二维风险模型,其中保单到达是复合Poisson-Geometric过程,且索赔发生是保单到达过程的q-稀疏过程.对二维模型定义了3种不同的破产概率,并运用一维风险模型的相关理论得到了 3种破产概率的明确表达式或者上界     

一类带干扰的Cox风险模型

将[1][2]的风险模型推广到带干扰的一种新的模型,使得该模型更能符合实际要求。模型中保单到达过程和理赔到达过程都是Cox过程,且保费的收入过程是一个独立同分布的随机序列。应用鞅论的方法,得出破产概率的一个不等式。并给出了在没有干扰且保单到达过程和理赔到达过程具有相同累计强度过程时破产概率的明确表达式。     

带投资和干扰的相依多险种风险模型的破产概率

研究一类带投资和干扰的新模型,其中保单到达过程为广义齐次Poisson过程,而两类索赔到达过程分别为保单达到过程的p-稀疏过程和q-稀疏过程.考虑到单一险种在描述风险过程中存在的局限性,将模型推广到多险种的情形,得到破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式.     

一类带干扰的双险种风险模型破产概率的鞅分析

在经典带干扰Poisson模型的基础上,假设理赔额到达过程和保单的到达过程为泊松过程,保单的保费和各险种的理赔额均为随机序列,并考虑到保险公司的投资利率的通货膨胀率,讨论了一类带干扰的保费随机收取的双险种风险模型.利用鞅分析得到了该模型下破产概率的Lundberg不等式及其精确表达式.     

稀疏过程在变破产下限风险模型中的应用

研究了一类带稀疏的变破产下限风险模型,保单到达是强度为λ的Poisson过程,退保、保单的非正常索赔以及正常索赔过程分别是关于保单到达过程的p1-稀疏过程、p2-稀疏过程和p3-稀疏过程,文章给出了相应的破产概率应满足的不等式,并讨论了变破产下限f(t)为特殊形式的情况.     

推广后的复合Poisson-Geometric过程的风险模型下的破产概率

对索赔到达为复合Poisson-Geometric过程的风险模型进行了推广,考虑保单到达为参数α的Poisson过程,运用鞅论的方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式．     

稀疏过程在一类带干扰多险种风险模型中应用

随着社会的进步和发展,保险公司经营的业务也随之多元化,不断增加新的险种业务以满足社会需求。同时在经营活动中,保费☆寺收取、索赔到达过程也是复杂多变的,保单持有者也有可能退保。因此,研究具有一定实际背景的风险模型是一件有意义的工作。建立一类带干扰扩散扰动项的多险种风险模型,其保单到达过程、索赔到达过程为平稳无后效流,保单的退保过程是一个p—稀疏过程。利用鞅论方法分析模型盈余过程的性质、破产概率的解析式及其上界估计。     

干扰条件下复合Poisson-Geometric过程的多险种风险模型下的破产概率

对索赔到达为复合Poisson-Geometric过程的风险模型进行了推广, 研究了带有干扰条件下保单到达为参数α的Poisson过程,运用鞅论的方法得出了多险种风险模型下破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式。     

带干扰的多险种双Poisson-Geometric过程风险模型

研究一种带干扰的新模型,为使得该模型更符合实际要求,建立了让保单到达过程和理赔到达过程都是复合Poisson-Geometric过程,且保费收入为独立同分布的随机变量.应用鞅方法得到了该模型满足的Lund-berg不等式和破产概率的表达式.     

双Cox风险模型

 双Cox风险模型作为经典风险模型的一个推广,在保费的到达和理赔的发生都服从Cox过程的假定下,得到了破产概率的上界.并在假设保单的到达和理赔的发生具有相同的累积强度过程时,给出了破产概率的明确表达式.     

双Cox风险模型的破产概率

在假设保单的到达和理赔的发生都为Cox过程,而每份保单的价格和理赔额分别为独立同分布的随机序列时,得出了破产概率的上界,并在两Cox过程简化为两混合Poisson过程时,给出了最终破产概率的明确表达式和更明确的上界.     

带干扰且索赔为稀疏过程的双复合Poisson风险模型

讨论了一类带干扰且索赔为稀疏过程的双复合Poisson风险模型,其中假设保费收入为复合Poisson过程,而索赔到达过程为保单到达过程的一个p-稀疏过程,并考虑到随机扰动、保险公司的投资利率和通货膨胀率,利用鞅分析得到了该模型下的破产概率的Lundberg不等式及其精确表达式.     

推广风险模型的破产概率

将经典风险模型进行了推广，使保单以Poisson分布流到达，且收取的保费为随机变量，而理赔过程则服从Poisson-Geomtric分布，建立了一种新的风险模型．对此模型得到了最终破产概率的一般表达式和起一个上界估计值．     

具有退保事件的双险种风险模型

研究了一类带有退保事件且退保和索赔均为稀疏过程的双险种风险模型.该模型假设两险种的保费收入均为Poisson过程,而两险种的索赔到达过程均为保单到达过程的稀疏过程,并考虑到退保事件、随机扰动、保险公司的综合利率,分析了盈余过程及调节系数的性质,利用鞅分析得到了该模型下的破产概率的Lundberg不等式及其精确表达式.