| 带线性红利的一类相依风险模型 |
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| 引用本文： | 高珊.带线性红利的一类相依风险模型[J].阜阳师范学院学报(自然科学版),2007,24(3):19-21. |
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| 作者姓名： | 高珊 |
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| 作者单位： | 阜阳师范学院,数学与计算科学学院,安徽,阜阳,236041 |
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| 基金项目： | 安徽省高等学校自然科学研究项目(KJ2007B183) |
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| 摘 要： | 将古典风险模型推广为带线性红利的一类相依风险模型.在此风险模型中,保单到达过程为泊松过程,而索赔到达过程为保单到达过程的p-稀疏过程.利用鞅的方法得到了破产概率和伦德伯格不等式.
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| 关 键 词： | 相依 线性红利 稀疏过程 鞅 破产概率. |
| 文章编号： | 1004-4329（2007）03-0019-03 |
| 收稿时间： | 2007-06-18 |
| 修稿时间： | 2007年6月18日 |
A Dependent Risk Model with a Linear Dividend Barrier |
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| GAO Shan.A Dependent Risk Model with a Linear Dividend Barrier[J].Journal of Fuyang Teachers College:Natural Science,2007,24(3):19-21. |
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| Authors: | GAO Shan |
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| Institution: | School of Mathematics and Computational Science ,Fuyang Teachers College, Fuyang 236041 |
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| Abstract: | In this paper,the classical risk model is generalized as a dependent risk model with bonus line,in which the arrival of term policies follows a Poisson process and the arrival of the claims follows a p-thinning process of the arrival of term policies.By using the method of martingale,the formula and the Lundberg's inequality of the ruin probability are obtained. |
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| Keywords: | dependent linear dividend barrier thinning process martingale ruin probability |
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