带一般Lévy跳和白噪声干扰的随机三种群食物链模型的生存性分析

对一类一般Lévy跳和白噪声干扰的随机三种群食物链模型进行生存性分析,得到了全局正解的存在唯一性、最高级种群在均值意义下的持久性以及部分种群灭绝,并且其余种群均值意义下稳定持久性的判别准则.结果显示,Lévy跳可以明显地改变种群的生存状态,可使得持久的种群灭绝,也可使灭绝的种群持久.     

Lévy过程驱动金融市场中最优资产组合复制策略

用白噪声分析的方法研究了Lévy过程驱动的金融市场.在Gauss白噪声和纯跳Lévy白噪声复合的Lévy白噪声框架下,给出了Clark-Haussmann-Ocone定理.应用此定理,分别在完全信息和部分信息下,用Malliavin导数表示了给定欧式期权的方差最小复制策略的具体形式,进一步用具体函数刻画了市场固有风险.分析结果表明,研究结果更贴近现实中一般的金融市场.     

带Lévy跳的随机互惠模型持久性

针对一类带Lévy跳的随机互惠模型,通过构造Lyapunov函数证明了模型全局正解的存在唯一性;然后,应用It公式与Chebyshev不等式得到该模型随机持久的充分条件;最后,通过数值模拟验证了理论结果的合理性。研究结果表明:较小的Lévy噪声不会破坏种群的持续生存。     

由纯跳Lévy自噪声驱动的随机薛定谔方程

给出了由纯跳Lévy白噪声驱动的随机薛定谔方程的白噪声解法.方程的位势由纯跳Lévy白噪声过程的Wick幂来表示,在实际应用中代表随机因素是跳跃的物理系统.此方法将(S) -1分布空间的特征定理作为理论基础,利用Hermite变换将随机薛定谔方程转化为非随机的普通方程,在Feynmann-Kac公式的帮助下,得到这个非随机方程的解,最后使用Hermite反变换将此解转换为分布空同的一个(S) -1过程,这个过程即为原随机薛定谔方程的解.进一步可以得到:经过一定条件的限制,这个解在弱分布的意义下,属于L1 (u)空间.     

一类包含Lévy跳的随机时滞单种群模型的依分布稳定性

考虑白噪声和Lévy噪声共同扰动环境,讨论了一类具有离散时滞和分布时滞的自治单种群模型.运用相关理论知识,得出了该模型依分布渐近稳定的充分条件.最后用一个具体的数值模拟验证了理论结果的可行性.     

一类具有Lévy跳的随机三种群食物网模型

为了深入研究具有双参数扰动及Lévy跳的随机三种群食物网模型的动力学性质,首先给出了模型全局正解的存在唯一性;然后通过构造Lyapunov函数,并且应用It8公式和Chebyshev不等式证明了该模型的随机最终有界性;接着利用指数鞅不等式和Borel-Cantelli引理分析了种群灭绝的充分条件;最后运用数值模拟验证了相应理论结果的合理性。研究结果表明,在Lévy噪声的影响下模型是随机最终有界的,并且较大的Lévy噪声可以导致种群的灭绝。研究方法在理论证明和数值模拟方面都得到了良好的预期结果,对于探究其他随机种群模型的一些问题具有一定的借鉴意义。     

具Markov切换和Lévy噪声的中立型随机泛函微分方程p阶矩指数稳定性

研究一类具Markov切换与Lévy噪声的中立型随机泛函微分方程p阶矩指数稳定性.通过使用Razumikhin方法以及随机分析理论,建立该系统解p阶矩指数稳定的充分条件,进而获得具Markov切换与Lévy噪声的中立型随机时滞微分系统解的p阶矩指数稳定性判别定理.     

一类Lévy噪声驱动倒向随机偏微分方程的随机最大值原理

利用凸变分法和对偶技术,研究一类Lévy噪声驱动的倒向随机发展型偏微分方程的最优控制问题,得到了该问题的随机最大值原理.     

随机波动方程的非线性滤波的极限行为

研究一类白噪声驱动的随机波动方程.在获得随机波动方程依分布收敛到其极限系统后，使用指数鞅技术、Kallianpur-Striebel公式和Skorokhod表示定理，证明了随机波动方程和其极限系统在带有Lévy噪声的观测系统中所生成的非线性滤波的收敛行为.     

Lévy噪声驱动下具有非单调发生率的随机SIQR传染病模型

基于Lyapunov方法和随机微分方程相关理论, 证明一类Lévy噪声驱动的具有非单调发生率的随机SIQR传染病模型正解的全局存在唯一性, 并研究该模型分别在相应确定型模型的无病平衡点以及地方病平衡点附近解的渐近行为, 分析得出随机噪声对模型动力学行为的影响.     

具有Levy噪声的随机Holling-Tanner模型

考虑了噪声对随机Holling-Tanner模型的影响.这种噪声可以理解为海啸、地震、大规模的传染病等产生的突发的且随机性很强的干扰.首先,证明了该模型的全局正解的存在唯一性.然后,结合随机比较定理和鞅论等知识找到了种群在时间均值意义下持续存在和随机灭亡的充分条件.这些结论说明Levy噪声对种群的持久性和灭绝性具有显著性的影响,甚至可以使种群的长期动力学行为发生根本性改变.最后,通过数值模拟直观地验证了Levy噪声对种群的影响.     

Lévy噪声和高斯白噪声共同激励的非对称三稳系统的随机共振

将Lévy噪声和高斯白噪声引入非对称三稳系统模型中，采用数值方法计算不同参数下系统的信噪比，分析噪声参数、系统参数以及信号振幅对系统随机共振现象的影响机制．研究结果表明，较大的稳定性指标、偏斜参数、3次刚度系数以及信号振幅会抑制随机共振现象的发生，而较大的非对称参数则会促进随机共振现象的发生．特别地，当信噪比作为加性噪声强度的函数时，较大的5次刚度系数不易于出现随机共振现象，而当信噪比作为乘性噪声强度的函数时，情况则相反，即5次刚度系数越大越容易发生随机共振现象．     

带有Lévy噪声和媒体报道的随机SIRI模型的定性分析

考虑了一类带有Lévy噪声和媒体报道的随机SIRI模型.利用Lyapunov函数方法与It?公式给出了该模型全局正解的存在唯一性,并研究了该模型的解围绕相应确定性模型的无病平衡点和地方病平衡点的渐近性质.最后通过数值模拟验证了理论结果.     

非高斯噪声驱动下的位垒相消效应

研究了亚稳态势阱中的粒子在非高斯分布噪声驱动下的位垒逃逸行为,选用的噪声是具有长尾巴分布的Lévy噪声.结果发现:正常布朗粒子所遵从的Kramers-Arrhenius速率规律不再被满足,这是由于位垒外的粒子能够返回并与势阱中的粒子发生位垒相消造成的,并且逃逸速率是反常扩散指数的非单调函数.     

带有Lévy跳与饱和项的随机互惠种群模型的渐近行为

考虑一类带有Lévy跳与饱和项的随机互惠种群模型.通过构造合适的Lyapunov函数,证明了该模型全局正解的存在唯一性.利用It■公式以及Lyapunov函数方法,给出2种群的灭绝性条件.当该模型不考虑Lévy跳的影响时,结果与已有文献的相应结果一致.从而,推广了已有文献的结果.最后,通过数值仿真验证了结果的合理性.     

时变的Lévy噪声驱动的平均场BSDE

考虑一类由时变的Lévy噪声驱动的平均场倒向随机微分方程,在系数满足Lips-chitz条件的假设下,给出了方程解的存在唯一性定理,最后给出了方程解的一个比较定理.     

Lévy稳定过程均值变点监测在CUSUM和GLR控制图中的比较

采用数字模拟的方法给出了CUSUM和GLR控制图在Lévy稳定过程均值变点监测的ARL近似估计,对CUSUM和GLR控制图监测Lévy稳定过程均值变点的效果进行比较.     

随机利率下由Lévy过程驱动的期权定价

假定利率和股票价格过程服从Ho-Lee模型和Lévy过程,建立基于Lévy-Laplace指数下无套利金融市场的数学模型,得到了随机利率下欧式期权定价公式。并借助Poisson过程和Lévy-Laplace指数等数学工具对Lévy纯跳过程下的金融数学模型进一步研究,推导出了无套利金融市场下Lévy纯跳过程的欧式期权定价公式。     

由纯跳Lévy 白噪声驱动的随机薛定谔方程

给出了由纯跳Lévy白噪声驱动的随机薛定谔方程的白噪声解法．方程的位势由纯跳Lévy白噪声过程的Wick幂来表示,在实际应用中代表随机因素是跳跃的物理系统．此方法将 (S) -1 分布空间的特征定理作为理论基础,利用Hermite变换将随机薛定谔方程转化为非随机的普通方程,在Feynmann-Kac公式的帮助下,得到这个非随机方程的解,最后使用\{Hermite\}反变换将此解转换为分布空间的一个 (S) -1 过程,这个过程即为原随机薛定谔方程的解．进一步可以得到 经过一定条件的限制,这个解在弱分布的意义下,属于 L 1(υ) 空间．     

Lévy稳定过程均值变点监测在CUSUM和EWMA控制图中的比较

给出了CUSUM和EWMA控制图在Lévy稳定过程均值变点监测的ARL近似估计,采用数字模拟的方法对CUSUM和EWMA控制图监测Lévy稳定过程均值变点的效果进行比较．