广义二元复合非齐次Poisson风险模型的破产概率

研究了一类双险种风险模型,其中索赔到达计数过程和保费到达计数过程(假定每次保费收入均为常数)均为非齐次Poisson过程,用鞅方法得到了有限时间破产概率的一个上界.并给出了当两个险种的个体索赔额均服从指数分布时,有限时间破产概率的上界估计.     

带干扰的双险种非齐次复合泊松风险模型

研究了一类带干扰的双险种风险模型,其中索赔到达计数过程和保费到达计数过程均为非齐次Poisson过程,用鞅方法得到了有限时间破产概率的一个上界,并给出了当两个险种的个体索赔均服从指数分布时,有限时间破产概率的上界估计.     

广义二元复合非齐次Poisson风险模型的破产概率

研究了一类双险种风险模型,其中索赔到达计数过程和保费到达计数过程(假定每次保费收入均为常数)均为非齐次Poisson过程,用鞅方法得到了有限时间破产概率的一个上界．并给出了当两个险种的个体索赔额均服从指数分布时,有限时间破产概率的上界估计。     

一类双险种的广义复合双Poisson风险模型下的破产概率

讨论了一类双险种风险模型,其中保费到达过程和索赔到达过程是相互独立的,且索赔过程均为广义复合Poisson过程.对此模型得到了最终破产概率的上界和t0时刻之间破产概率的一个上界估计.     

带干扰的二元广义双Poisson风险模型下的破产概率

讨论了一类带干扰的双险种风险模型,其中保费到达过程和索赔到达过程是相互独立的,且索赔过程均为广义复合Poisson过程,并在模型中加上了随机干扰项。运用鞅的理论得到了最终破产概率的一般表达武和破产概率的一个上界估计。     

一类带有稀疏过程的双险种风险模型

研究一类带有稀疏过程的连续时间双险种风险模型,其中两个险种在保费收取方式和索赔方式上均有所不同,一险种的保费收取为时间t的线性函数而索赔过程是复合Poisson过程,另一险种的保费收取是复合Poisson过程而索赔计数过程为其稀疏过程.给出此模型最终生存概率的积分表达式及其在特殊情况下的具体表达式,并用鞅方法得到最终破产概率所满足的Lundberg不等式和一般表达式.     

带干扰的多险种离散风险模型的破产概率

研究了一类带干扰的多险种离散风险模型,两索赔额均为二项随机序列,两保单到达均为Poisson随机序列,应用鞅方法得出了最终破产概率的一般表达式,Lundberg不等式,以及有限时间内破产概率的一个上界估计.     

一类cox风险模型破产概率的研究

讨论保费收取为泊松过程,双险种,带干扰的破产模型,索赔为cox分布.利用鞅方法研究该模型的破产概率,给出了破产概率的上界.     

带马尔科夫利率的双险种复合双二项离散风险模型破产概率研究

在引入投资的情况下,对经典离散时间风险模型的保费收取、索赔过程及险种三个方面进行推广。引入双险种,且保险收取与索赔过程服从二项分布,利用等价变换及全概率公式得到模型的破产概率积分表达式,通过鞅方法证明改进后的模型存在破产概率上界,并应用停时定理证明该破产概率上界优于不带投资情况下的破产概率上界。     

一类cox风险模型破产概率的研究

讨论保费收取为泊松过程，双险种，带干扰的破产模型，索赔为cox分布．利用鞅方法研究该模型的破产概率，给出了破产概率的上界．     

Markov skeleton processes

A new class of stochastic processes--Markov skeleton processes is introduced, which have the Markov property on a series of random times. Markov skeleton processes include minimal Q processes, Doob processes, Q processes of order one, semi-Markov processes , piecewise determinate Markov processes , and the input processes, the queuing lengths and the waiting times of the system GI/G/1, as particular cases. First, the forward and backward equations are given, which are the criteria for the regularity and the formulas to compute the multidimensional distributions of the Markov skeleton processes. Then, three important cases of the Markov skeleton processes are studied: the (H, G, Π)-processes, piecewise determinate Markov skeleton processes and Markov skeleton processes of Markov type. Finally, a vast vistas for the application of the Markov skeleton processes is presented.     

马氏过程耦合的概率方法及其应用

提出马氏过程耦合的概率方法,先给出了马氏过程存在性定理的类比,“耦合马氏过程的存在性定理”,在此基础上,用概率方法证明了:“保守跳过程的耦合跳过程是保守的”;“正则跳过程的耦合跳过程是正则的。”     

多变量非高斯脉动风压模拟的非迭代法

基于多变量非高斯随机过程间的相关性,将发展的单变量非高斯过程的非迭代算法扩展至多变量非高斯过程的模拟.通过多变量高斯过程的相干函数来考虑多变量非高斯过程的互相关性,建立多变量非高斯过程的非迭代模拟算法.多变量非高斯风压的数值模拟表明:非迭代模拟算法能有效地模拟低、中、高斜度的多变量非高斯过程.     

集值马尔可夫过程及其存在性

如同马尔可夫过程在随机过程理论中的重要性一样,集值马尔可夫过程在集值随机过程理论中也是非常重要的。但由于种种原因,到目前为止,集值马尔可夫过程能见到的研究成果还不多见,就连它的定义,至今还没有统一的处理,使研究工作感到困难。从最直观的角度给出集植马尔可夫过程的定义,在此基础上,证明了它的一系列定义的等价性,从而对这类过程的本质有较为完整的认识。类似于经典情形一样,引进了转移函数和集值齐次马尔可夫过程的概念。运用柯尔莫哥洛夫定理,讨论了集值齐次马尔可夫过程的判定定理。在上述讨论的基础上,证明了齐次集值马尔可夫过程的存在性。     

不可逆过程中的能量耗散函数

不可逆过程热力学提供了研究传输过程统一的标准方法.文章介绍了在有交互传输的系统中,其不可逆过程中的能量耗散函数的数学表达式。     

关于随机环境分枝过程混合重组的一个注记

给定一个繁衍概率母函数均值待定的两状态独立同分布随机环境分枝过程,证明了若该随机环境分枝过程是下临界的,则通过适当选择其繁衍概率母函数均值的取值后,它的两个独立复制过程总能够混合重组为一个上临界随机环境分枝过程;但反之,若该随机环境分枝过程是上临界的,则它的两个独立复制过程不一定总能够混合重组为一个下临界随机环境分枝过程。     

非时齐跳跃Markov过程序列到扩散过程的弱收敛

本文给出了非时齐跳跃Markov过程序列弱收敛于非时齐扩散过程的一般性定理。利用这一定理,证明了非负非时齐跳跃Markov过程序列弱收敛于Brownian Excursion和经验分布过程弱收敛于Bown桥。     

印染废水处理技术的研究与进展

文章系统综述了国内外印染废水处理技术研究与进展,特别是近年来出现地一些新技术,如膜分离技术、超声波技术、高能物理法、电催化氧化技术和光催化氧化技术;探讨了印染废水处理的发展趋势。     

基于组件级化简的语义验证方法在电子商务过程中的应用

工作流过程语义验证是保证过程完成其最终目的的必要方法,基于组件的语义验证方法有利于提高验证效率,适合验证大型过程的语义正确性.文章描述了在一个实际的工作流系统中,如何使用基于组件级化简的语义验证方法,对一个电子商务过程订货购买过程的三维工作流网表示进行语义验证.证明了该语义验证方法的有效性.     

参变概率空间与参变随机过程

本文在[1]的基础上讨论了参变概率空间与参变随机过程的一般概念;证明了参变过程是通常随机过程及多指标过程概念的推广;证明了存在定理。用参变过程概念建立了体系发展的数学模型,并概述了一些实例。