关于鞅测度随机微分方程的稳定性

在对鞅测度及系数的适当假设下，讨论了关于鞅测度随机微分方程的依分布收敛性，并把这些结果应用于讨论象贮存过程等一类随机过程的渐近性态。     

非时齐跳跃Markov过程序列到扩散过程的弱收敛

本文给出了非时齐跳跃Markov过程序列弱收敛于非时齐扩散过程的一般性定理。利用这一定理,证明了非负非时齐跳跃Markov过程序列弱收敛于Brownian Excursion和经验分布过程弱收敛于Bown桥。     

有限维半鞅序列的U.T.性及随机积分序列的弱收敛

本文讨论了关于有限维半鞅序列的随机积分序列的弱收敛性和与此半鞅序列相对应的二次变差过程及张量二次变差过程的弱收敛性,推广和修改了Jakubowski A,Memin J,Pages G,[1] DarrellD,Philip P[2] 中相应的结果。     

一类非时齐非Lipschitz条件下随机偏微分方程解的存在性和唯一性

在系数满足非时齐非Lipschitz条件下,利用Picard型逼近法研究了随机偏微分方程解的存在性和唯一性,把Denis和Stoica文章(2004)中相应结论推广到更一般情形,并给出两个具体的例子.     

Hilbert值鞅测度的表示定理

研究Ｈｉｌｂｅｒｔ值鞅测度的表示定理，并在一定条件下，证明任一连续的Ｈｉｌｂｅｒｔ值正交鞅测度可以表示为Ｈｉｌｂｅｒｔ值Ｇａｕｓｓ鞅测度经时间变换后所得鞅测度的随机积分．     

定向集上的条件Semiamart和条件Amart

在本文中,我们行讨论了定向集上的实值条件Swmiamart和条件Amart的基本性质,推广了Zieba,W.在[1]和[2],Gut,A.和Schmidt,K.D.在[3]及Millet,A.和Sucheston,L.在[4]中的相应结果。     

一类连续时间的不完全金融市场中未定权益的定价

利用ElKaroui和Quenez建立的上鞅的可选分解定理讨论了一类连续时间的不完全金融市场中未定权益的定价，给出了其买方及卖方价格过程(定理2和定理3)，并对买方和卖方价格过程给出了一种合理的解释.     

Φ＊-值鞅测度和随机积分

因为越来越多的数学模型被构造来描述各种各样的化学、生物和物理现象,所以把随机分析的研究领域拓广到广义函数空间是必要的。在文献[1～3]中,本文作者引入并研究了Hilbert空间值鞅测度的性质、随机积分和极限定理,本文将引入并研究核Frechet空间的对偶空间值鞅测度和随机积分,相应的概念与文献[1～3]中相同。     

广义下pramart的局部收敛性

本文证明了满足条件ｄＴ＾＋ｌｉｍ／ＴＥ（Ｘτ＾＋│Ｆｏ）＜∞的下ｐｒａｍａｒｔ（Ｘｎ，Ｆｎ）ｎ＞ｏ存在有限的极限，并讨论了类Ｃ＾＋（相应地Ｃ＾－）中广义下（相应地上）ｐｒａｍａｒｔ的局部收敛性。这些都推广了［１］，［２］，［５］中的相应结论。     

距离空间上最终有界过程的不变概率测度

本文把Y.Migahara在[1]中p次最终有界过程的概念推广到一般的距离空间上,并在较弱的条件下证明了σ-紧距离空间上p次最终有界Feller过程存在不变概率测度。