| 一类连续时间的不完全金融市场中未定权益的定价 |
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| 引用本文： | 谢颖超.一类连续时间的不完全金融市场中未定权益的定价[J].徐州师范大学学报(自然科学版),2000,18(1):1-3. |
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| 作者姓名： | 谢颖超 |
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| 作者单位： | 徐州师范大学数学系,江苏徐州 221009 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(19971072) |
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| 摘 要： | 利用ElKaroui和Quenez建立的上鞅的可选分解定理讨论了一类连续时间的不完全金融市场中未定权益的定价，给出了其买方及卖方价格过程(定理2和定理3)，并对买方和卖方价格过程给出了一种合理的解释.
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| 关 键 词： | 上鞅 未定权益 不完全金融市场 连续时间 |
| 文章编号： | 1007-6573(2000)01-0001-03 |
| 修稿时间： | 1999年12月29 |
The Pricing of Contingent Claims in Continuous Time Incomplete Financial Markets |
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| XIE Ying,chao.The Pricing of Contingent Claims in Continuous Time Incomplete Financial Markets[J].Journal of Xuzhou Normal University(Natural Science Edition),2000,18(1):1-3. |
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| Authors: | XIE Ying chao |
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| Abstract: | Making use of the decomposition theorem of supermartingale established by El Karoui and Quenez,we develop the theory of pricing contingent claims for a class of continuous time incomplete financial markets,and give selling and purchase price processes(Theorem 2 and 3).In particular,we give another reasonable intepretation for selling and purchase price. |
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| Keywords: | optional decomposition of supermartingale the pricing of contingent claims incomplete financial market |
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