证券组合模型系数的二次规划求解

首先介绍了证券组合模型系数，认为是二次规划问题，讨论了 Kuhn－ Tucker条件，接着在证券组合模型中证券之间的协方差矩阵为正定矩阵及约束为线性约束的条件下，利用 Kuhn－ Tucker条件将二次规划问题转为简单的线性问题.由于该线性问题的互补性，给出 Lemke转轴算法的理论求解过程.最后给出一实例使得对全过程有更清楚的理解.为证券组合投资的最优化提供科学依据和计算方法.     

证券组合模型系数的凸二次规划求解方法

证券组合问题是二次规划问题,在证券组合模型中的协方差矩阵为正定的条件下,利用矩阵理论将其转化为等价的无约束优化问题.并且建立了原问题的K-T点与等价无约束问题的稳定点之间的关系.为证券组合投资的最优化提供科学依据和有效的计算方法.     

一种整数矩阵求逆方法的证明

本文利用组合的性质证明了一种整数矩阵求逆矩阵的方法,给出了求逆矩阵的公式,并通过了实例验证。     

一种整数矩阵求逆方法的证明

本文利用组合的性质证明了一种整数矩阵求逆矩阵的方法，给出了求逆矩阵的公式，并通过了实例验证。     

迹为零非负矩阵的组合结构

FROBENIUS给出了非负矩阵的分块标准型,其中每一对角块为不可约非负矩阵.在对非负矩阵本原指数进行研究时,迹为零非负矩阵占有重要地位.利用Z-矩阵的方法研究非负矩阵,得出了迹为零非负矩阵的组合结构.     

F-矩阵的性质与Hadamard不等式的注记

通过对正定矩阵、M-矩阵、逆M-矩阵的研究,使用Fisher不等式给出了F-矩阵的定义,并研究了F-矩阵及相关矩阵类的性质,得到的主要结果是:F-矩阵Schur补是F-矩阵;F-矩阵与逆F-矩阵Hadamard不等式等号成立的矩阵结构,以及F-矩阵与逆F-矩阵的一个组合性质.     

几类允许代数正的符号模式矩阵

考虑三对角符号模式矩阵和爪形符号模式矩阵,讨论了三对角符号模式矩阵和爪形符号模式矩阵是否允许代数正.借助组合矩阵论和图论的方法,给出了这两类符号模式矩阵允许代数正的必要条件.最后,分别给出了n阶三对角符号模式矩阵和n阶爪形符号模式矩阵允许代数正的等价条件.     

关于非负正定矩阵的Löder序和预偏序的一个注记

指出对于非负正定矩阵的平方阵的减序,矩阵的非负正定性可以减弱为Hermmite矩阵,同时利用矩阵的组合关系,给出Hermmite矩阵的平方矩阵的*序的等价刻画.     

关于非负正定矩阵的L(o)der序和预偏序的一个注记

指出对于非负正定矩阵的平方阵的减序,矩阵的非负正定性可以减弱为Hermmite矩阵,同时利用矩阵的组合关系,给出Hermmite矩阵的平方矩阵的*序的等价刻画.     

关于非负正定矩阵的Lder序和预偏序的一个注记

指出对于非负正定矩阵的平方阵的减序,矩阵的非负正定性可以减弱为H ermm ite矩阵,同时利用矩阵的组合关系,给出H ermm ite矩阵的平方矩阵的*序的等价刻画.     

证券期望收益率同值变动时有效边界平移分析

先证明证券市场所有证券同值变动时,证券有效边界将上下平行移动,然后引入无差异曲线来说明市场中证券期望收益率同方向变化且变化值相差不大时,不必改变证券组合。     

论证券的概念和范围

证券已经进入了无纸化的时代,而证券的立法和理论依然停留在有纸化阶段。传统理论和立法把证券或视作纸质凭证,或视作财产权利。证券无纸化使得证券不可能被视作纸质凭证,只能被定义为一种流动的绝对性财产权利。通说认为,证券广义包括金券、资格证券和有价证券。但是,这种分类显然不合逻辑。从证券的功能来看,应把证券分为流通性证券和履行性证券两大类。其中,流通性证券又分为资产类证券和货币类证券。     

经济管理领域ANN方法初探

首先介绍了人工神经网络(ANN)方法的发展历史,其次阐述了该方法的基本原理和典型模型,然后分析了该方法在微观经济、宏观经济、金融、证券、社会评价和辅助决策等经济管理领域的应用,最后评述了该方法在与主成分分析、计量经济、专家系统的结合中取得的进展。     

证券犯罪若干问题初探

证券法的颁布对刑法中的证券犯罪作了大量的补充 ,本文对证券犯罪的基本特征 ,特别是证券犯罪的证券、证券犯罪所包含的罪名以及证券犯罪法定刑的协调作了较为深入的探讨。     

证券欺诈剖析及对策

证券欺诈是在证券交易中的优势犯罪。这种优势体现在信息、权势诸方面，其结果给证券投资人造成损失。论述了证券欺诈的形式与种类，分析了证券欺诈的成因，提出了新颁布的《证券法》中有关证券欺诈的一些规定亟待完善的建议及相应的对策。     

电视证券栏目内容与主持人元素的定位分析

证券市场的持续走强,给证券节目的传播带来了新的机遇,然而,传统的证券节目在内容、主持人的定位上存在严重的偏差,它影响了传播的效果。本文通过对证券节目受众的分析,对证券节目的内容和主持人进行了新的定位,期望在竞争惨烈的电视收视市场上,证券节目能得到受众更多的认同。     

证券法域外适用的理论与实践及其必然性分析

美国作为世界证券市场的中心,出于规制与其相关的跨国证券行为,保护美国投资者利益和维护其证券市场的稳定、有序与公平,将本国经济法的域外适用从反托拉斯法扩大到证券法领域,由此产生了倍受争议和质疑的证券法域外适用问题。本文以美国的法律与实践为例进行探讨。在司法实践中美国在“领域管辖原则”的基础上发展了“效果标准”和“行为标准”,作为扩张其证券法域外管辖权的基础,也奠定了证券法域外适用的理论依据。一国证券法域外适用是各国证券市场国际化发展的必然结果,有其产生和存在的必然基础和条件,不能忽视也不可回避。     

我国证券公司重组问题研究

自2001年下半年沪、深股市大幅调整以来，我国证券公司遇到了前所未有的危机，证券业已连续三年全行业亏损，由此也引发了我国证券公司的新一轮重组。本文分析了证券公司重组的动因及重组中存在的问题，并对重组中存在的问题提出了相应的对策和建议。     

证券公司风险管理问题探讨

随着证券市场的发展及行业竞争的加剧,证券公司面临的风险越来越大。证券行业要抓住当前的市场发展机遇,针对不断变化的风险管理对象、内容和重点,建立一套全新的风险管理体系,以适应大力发展的金融市场。     

基于鲁棒优化的投资组合模型在投资基金中的应用

在基于鲁棒的投资组合选择模型的基础上,根据国内实际情况,改进了模型的约束条件,建立了适合国内情况的基于鲁棒优化的投资组合选择模型.以我国"新蓝筹"投资基金的股票选择问题为背景,运用线性矩阵不等式,考虑了股票价格的期望收益和协方差矩阵及利率的不确定性,给出了"新蓝筹"基金的股票选择权重和投资收益,并与基金的实际投资收益进行了比较.结果表明,基于鲁棒优化的投资组合选择模型在我国基金管理中是有效、可行的.