排序方式： 共有25条查询结果，搜索用时 15 毫秒
1.
介绍一个了具有研究性质的水处理工程综合实验-络合-超滤处理含铜废水实验。通过本综合实验,可了解络合-超滤水处理技术的发展现状,掌握络合-超滤系统工艺流程及工艺操作参数的获得方法,了解超滤膜清洗与保护方法。 相似文献
2.
研究了活性染料活性艳兰K-3R在Fe0-H2O/O2,Fe0-H2O/N2,Fe0-H2O3种实验体系中被Fe0还原降解的效果.结果表明:氧气对Fe0活性艳兰K-3R的还原降解有促进作用;Fe0与活性艳兰K-3R的最佳反应条件是在Fe0-H2O/O2体系中,体系的pH值为碱性,反应时间为10~15 min;增大转速、染料初始质量浓度以及Fe粉加入量,染料的还原降解效率提高,且Fe粉重复使用3~4次不影响处理效果. 相似文献
3.
Cox-Ingersoll-Ross债券定价模型的推广 总被引：1，自引：0，他引：1
债券一直被认为是一种风险较低,收益稳定的投资对象.债券融资是直接融资的一种重要方式.债券定价的高低直接影响到发行人的融资成本和投资人的获利空间.随着我国债券市场的发展,如何对其进行定价是当前金融市场研究的核心内容.Cox-Ingersoll-Ross债券定价模型假定即期利率服从扩散过程,利率长期均值为常数.基于此模型对其进行推广,假设利率的长期均值θ遵循一个离散跳跃过程,跳跃的次数与幅度由中央银行根据物价指数确定,建立一个新的模型,运用引理和资本资产定价模型给出到期日价值为1的零息票债券的定价公式. 相似文献
4.
跳跃扩散型重设卖出期权的定价公式 总被引：8，自引：0，他引：8
在标的资产价格遵循跳跃扩散过程条件下。怎样定价重设型卖权是十分重要的．本的目标就是计算出跳跃扩散重设型卖权的定价公式。按照Merton的思想，利用几何Brown运动描述只有系统风险的资产价格运动，用Poisson随机过程描述产生非系统风险的偶然的资产价格的跳跃，并且假设跳跃幅度服从正态分布．通过求解Ito-skorohod随机方程，对冲系统风险运用风险中性定价方法．进而用一维与二维的正态分布函数计算各个部分的条件期望．得到无穷级数形式的跳跃扩散重设型卖权的定价公式． 相似文献
5.
在标的资产价格遵循对数正态过程假设下,把资产价格对数收益过程逼近方法扩展到多资产期权定价上。考虑到在逼近过程中,由于正态随机变量因素存在交互作用,因此应用正交试验设计的思想,研究如何应用正交表,然后在风险中性世界中导出三元树选择权的定价公式。 相似文献
6.
介绍信用风险的模型有两个主要类型:一类是基于公司价值基础上的违约模型,另一类是简化模型.在不完全市场下定价一个有违约可能的欧式期权,用强度遵从均值回复过程的重随机的poission过程来描述违约过程并且采用公司价值模型的补偿率,在假定违约过程与标的资产,企业价值都相关的情况下,将原始概率调整为风险调节后的概率,利用资产定价理论中的定价核的概念,可以得到风险调节后的惟一的等价鞅测度,并利用随机贴现因子模型导出违约风险市场价格的计算表达式及相应的期权价格公式,使得确定惟一的合理的期权价格成为可能. 相似文献
7.
不确定汇率下一类外国股票期权的信用风险定价 总被引：1，自引：0，他引：1
在结构化模型下,考虑标的资产价格与该资产所属企业的企业价值以及汇率均为随机的情况,对一类外国股票期权分别用内币执行价和外币执行价进行了信用风险分析,并采用鞅方法得到了不确定汇率下的该类外国股票期权的信用风险定价． 相似文献
8.
在复合期权中,作为标的的期权含有交易对手违约的风险,对于含信用风险的复合期权,借助公司价值模型中的补偿率,同时采用重Poisson随机过程来确定违约的发生.其中重Poisson随机过程的强度函数遵从均值回复过程且与标的资产、企业价值都相关.利用等价鞅测度变换方法导出含信用风险的复合期权的解析定价公式. 相似文献
9.
有多个跳跃源的信用风险欧式期权定价公式 总被引：3，自引：2，他引：3
在公司价值型信用风险欧式期权模型的基础上,进一步考虑标的资产受多个跳跃源影响的情况,用含有多维Poisson过程的Ito-Skorohod随机微分方程描述标的资产价格的运动,应用等价鞅测度变换方法导出相应的信用风险欧式期权定价公式,并讨论了利率,波动率及债务不是常数情况下的推广形式。 相似文献
10.
为了寻求有效处理高浓度难降解制药废水及工业有机废水的方法,采用以聚丙烯拉西环为填料的上流式污泥床一过滤器复合式厌氧反应器处理生产病毒唑的制药废水.试验结果表明:当水力停留时间为6.910h,进水COD质量浓度为7000 mg/L、有机负荷达25.05 kg/(m3·d)时,COD去除率可达72.8%,出水COD质量浓度为1900 mg/L左右,同时,填料上生物膜对COD的去除率为32%～47%,且能截留大量污泥. 相似文献