Cox-Ingersoll-Ross债券定价模型的推广

债券一直被认为是一种风险较低,收益稳定的投资对象.债券融资是直接融资的一种重要方式.债券定价的高低直接影响到发行人的融资成本和投资人的获利空间.随着我国债券市场的发展,如何对其进行定价是当前金融市场研究的核心内容.Cox-Ingersoll-Ross债券定价模型假定即期利率服从扩散过程,利率长期均值为常数.基于此模型对其进行推广,假设利率的长期均值θ遵循一个离散跳跃过程,跳跃的次数与幅度由中央银行根据物价指数确定,建立一个新的模型,运用引理和资本资产定价模型给出到期日价值为1的零息票债券的定价公式.     

假设检验的案例与应用

分别介绍了参数假设检验和非参数假设检验两种方法,并通过案例分析了假设检验理论的应用,对抽样的数据进行推断分析,为以后的实际应用提供理论依据。     

不确定汇率下一类外国股票期权的信用风险定价

在结构化模型下,考虑标的资产价格与该资产所属企业的企业价值以及汇率均为随机的情况,对一类外国股票期权分别用内币执行价和外币执行价进行了信用风险分析,并采用鞅方法得到了不确定汇率下的该类外国股票期权的信用风险定价．     

生物絮凝剂产生菌的筛选及其培养条件优化

从淀粉废水、活性污泥及多种土壤中分离得到32株产絮凝剂菌株,经复筛,得到1株具有较高絮凝活性的细菌SⅥ-4.该菌产絮凝剂的最佳条件为:可溶性淀粉2%,蛋白胨1%,KH2PO40 2%,K2HPO40 2%,NaCl0 05%,(NH4)2SO40 05%,MgSO4·7H2O0 05%,pH6 0～8 0,30～34℃,120r/min,摇床培养2～3d.所产絮凝剂对4‰的高岭土悬浊液的絮凝效率最高可达91 6%.     

水杨醛缩氨基酸希夫碱异双核配合物催化氧化烯烃性能的研究

在温和条件下,用水杨醛缩氨基酸希夫碱异双核配合物作为催化剂,以分子氧为氧化剂,研究了对环己烯、1 辛烯、1 癸烯的选择氧化反应,结果表明它们均有良好的催化活性.     

债务随机时的有信用风险几何平均亚式期权的定价公式

在标的资产价格与该资产所属企业的企业价值和企业债务遵循对数正态过程的假设下,研究把几何平均亚式期权推广到债务随机且有信用风险的情况,并利用结构方法导出了债务随机时的有信用风险几何平均亚式期权的定价公式.     

概率统计中自由度的理解与应用

在概率统计中，自由度是一个很重要的概念．本文通过对数学和医用统计中自由度的研究并将其运用于解决实际生活中的事例，以一种通俗易懂的方式说明了自由度在数学和医用统计中的应用意义．     

三氯乙酸二聚体的量子化学研究

用密度泛函理论B3LYP方法选取6-311 G(d,p)基组对三氯乙酸-三氯乙酸复合物进行了量子化学计算研究, 通过在相同水平下的频率振动分析发现了该势能面上5个极小值点, 其最稳定构型对应一强O...H-O型氢键, 其结合能在消除基组重叠误差后为-68.03 kJ*mol-1.通过自然键轨道(NBO)分析,研究了电荷转移及轨道相互作用.通过自洽反应场(SCRF)理论中的极化连续模型(PCM)在介电常数分别为1.0, 2.247, 4.9, 7.58, 10.36, 20.7, 38.2, 46.7,78.39的不同溶剂环境下重新优化最稳定构型A,研究了溶剂对三氯乙酸二聚体几何构型及结合能的影响.发现溶剂化作用增大了三氯乙酸分子间的结合能,导致O...H距离减小,当溶液介电常数在 1.0～20.7范围时,溶剂效应十分显著,当介电常数大于38.2后,溶剂化作用几乎达到了极限.     

基于涨跌停规则的股票期权定价

借鉴Merton的跳跃扩散模型的思想,根据中国股市的具体情况,用含有Poisson过程的Ito-Skorohod随机微分方程描述股票价格的运动.利用鞅定价技巧(风险中性方法)推导出考虑涨跌停规则的跳跃扩散的股票期权在t时刻的价格公式,并利用随机模拟和中心极限定理讨论如何具体计算股票期权的价格.