复合负二项风险模型的破产概率

讨论了一般情形的复合负二项风险模型，得出了初始资本为。时的破产概率以及初始资本为u（u≥0）时的破产概率的一般公式．     

带干扰的双Poisson模型下盈余首次达到给定水平的时间分析

针对一类带干扰的双Poisson风险模型,利用鞅论的方法,对盈余首次达到给定水平的时刻进行分析,得到了其拉氏变换以及前3阶中心矩。     

带干扰的双二项风险模型下盈余首次达到给定水平的时间分析

针对一类带干扰的双二项风险模型,利用鞅论的方法,对盈余首次达到给定水平的时刻进行分析,得到了该时刻的拉普拉斯变换、期望和方差的表达式。     

一个新混沌系统的滑模控制

研究了一个混沌系统的控制问题,设计了一种滑模变结构控制律,使得该系统状态全局渐近稳定.该控制律对系统的不确定性和外部扰动也具有鲁棒性.仿真结果表明了该方法的有效性.     

关于复合二项分布的若干讨论

给出了聚合风险模型中的复合二项分布的几个重要性质，给出了其递推公式和两种近似计算。     

GDP的协整与误差分析

运用计量经济学的协整理论对我国的国内生产总值进行了实证性研究，建立了我国国内生产总值与工业，农业生产总值间的误差修正模型。     

一个离散时间风险模型的若干递推公式

对含利率和通货膨胀率的离散时间风险模型进行探讨，利用递推的方法，得到生存概率、破产前最大盈余的分布以及破产前盈余、最大盈余与破产时赤字的联合分布、盈余首次穿过一给定水平的时刻分布的递推公式。