| 一个离散时间风险模型的若干递推公式 |
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| 引用本文： | 高明美,赵明清,李述山.一个离散时间风险模型的若干递推公式[J].山东科技大学学报(自然科学版),2004,23(3):104-107. |
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| 作者姓名： | 高明美 赵明清 李述山 |
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| 作者单位： | 1. 青岛大学,理学院,山东,青岛,266071
2. 山东科技大学,信息科学与工程学院,山东,泰安,271019 |
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| 摘 要： | 对含利率和通货膨胀率的离散时间风险模型进行探讨，利用递推的方法，得到生存概率、破产前最大盈余的分布以及破产前盈余、最大盈余与破产时赤字的联合分布、盈余首次穿过一给定水平的时刻分布的递推公式。
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| 关 键 词： | 风险模型 生存概率 盈余 赤字 |
| 文章编号： | 1672-3767(2004)03-0104-04 |
| 修稿时间： | 2003年12月11 |
Some Recursive Formulas of A Discrete Time Risk Model |
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| GAO Ming-mei,ZHAO Ming-qing,LI Su-shan.Some Recursive Formulas of A Discrete Time Risk Model[J].Journal of Shandong Univ of Sci and Technol: Nat Sci,2004,23(3):104-107. |
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| Authors: | GAO Ming-mei ZHAO Ming-qing LI Su-shan |
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| Institution: | GAO Ming-mei~1,ZHAO Ming-qing~2,LI Su-shan~2 |
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| Abstract: | A discrete time risk model with interest rate and inflation rate is discussed in this paper. The recursive expressions of the survival probability and the distribution of maximum surplus before bankruptcy and the joint distribution of the surplus before and at bankruptcy and the maximum surplus before bankruptcy are obtained. In addition, the time that the surplus process reaches a given level for the first time is got. |
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| Keywords: | risk model survival probability surplus deficit |
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