股指期货的风险度量方法研究

股指期货是以某种股票指数为标的资产的期货合约.由于股票指数本身的波动性很大,因此对股指期货风险的度量就有较大的难度.通过对VaR模型、ES模型、POT模型的研究比较,找到其中比较适合我国股指期货的风险度量模型.     

金融风险的度量方法研究

VaR模型作为银行界度量市场风险的标准模型,经过多年的研究和实践人们逐渐发现vaR模型存在风险度量不充分,投资组合风险度量值偏小等一些先天性的不足。本文通过比较了极值理论下的风险度量模型,对金融风险度量模型提出新的改进。