| 股指期货的风险度量方法研究 |
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| 引用本文： | 何树红,武剑,陶粉娥.股指期货的风险度量方法研究[J].云南大学学报(自然科学版),2008,30(5):433-436. |
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| 作者姓名： | 何树红 武剑 陶粉娥 |
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| 作者单位： | 云南大学,数学系,云南,昆明,650091 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目，云南省教育厅科学研究重点项目基金，云南大学"中青年骨干教师培养计划"专项经费资助 |
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| 摘 要： | 股指期货是以某种股票指数为标的资产的期货合约.由于股票指数本身的波动性很大,因此对股指期货风险的度量就有较大的难度.通过对VaR模型、ES模型、POT模型的研究比较,找到其中比较适合我国股指期货的风险度量模型.
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| 关 键 词： | 股指期货 VaR模型 ES模型 POT模型 |
Study of stock index resk measurs |
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| HE Shu-hong,WU Jian,TAO Fe-ne.Study of stock index resk measurs[J].Journal of Yunnan University(Natural Sciences),2008,30(5):433-436. |
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| Authors: | HE Shu-hong WU Jian TAO Fe-ne |
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| Abstract: | |
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