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研究了第n个信用违约互换的定价问题.在参考信用体违约相关但本金不同的最一般情形下,得到了第n个违约互换权益金的解析表达式,避免了以往信用衍生产品定价方法对Monte Carlo模拟的依赖.数值实验证明了此方法的可行性和高效性. 相似文献
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利率期限结构的一致性 总被引：5，自引：1，他引：4
研究广义Vasiek利率期限结构模型的一致性问题，获得为使该模型与实际即期利率期限结构匹配，短期利率的参数初始结构应满足的条件，还讨论所获结果对融资决策问题的一个应用。 相似文献
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风险资产的一般定价模型 总被引：2，自引：0，他引：2
研究了连续时间下风险资产的一般定价模型.利用时间-风险折现方法实现了风险资产在实际测度下的定价,并给出其具体的价格表达式. 相似文献
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信用风险和经济资本度量是商业银行风险管理最重要的目标之一. 通过使用Johnson变换解决非正态数据情况下经济资本的计算问题, 克服以往研究中在Copula方法下进行Monte Carlo模拟时对正态或t分布要求的局限性, 将实际数据转换为标准正态分布, 非常方便地使用Monte Carlo模拟度量违约时间和计算经济资本. 研究结果表明, 基于Johnson变换下的Copula方法可行而且合理, 该研究为我国商业银行在《巴塞尔新资本协议》(Basel II)下进行有效的风险管理提供一些参考和新的思路. 相似文献
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