| 风险资产的一般定价模型 |
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| 引用本文： | 冯建芬,陈典发.风险资产的一般定价模型[J].南开大学学报,2006,39(2):25-28. |
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| 作者姓名： | 冯建芬 陈典发 |
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| 作者单位： | 南开大学数学科学学院 天津300071 |
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| 摘 要： | 研究了连续时间下风险资产的一般定价模型.利用时间-风险折现方法实现了风险资产在实际测度下的定价,并给出其具体的价格表达式.
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| 关 键 词： | 风险市场价格 无套利 倒向随机微分方程 等价鞅测度 |
| 文章编号： | 0465-7942(2006)02-0025-04 |
| 收稿时间： | 07 4 2004 12:00AM |
| 修稿时间： | 2004年7月4日 |
A General Pricing Model for Risk Assets |
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| Feng Jianfen,Chen Dianfa.A General Pricing Model for Risk Assets[J].Acta Scientiarum Naturalium University Nankaiensis,2006,39(2):25-28. |
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| Authors: | Feng Jianfen Chen Dianfa |
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| Institution: | School of Mathematical Science, Nankai University, Tianjin 300071, China |
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| Abstract: | This paper develops a general pricing model for risk assets under continuous time.By using Time-Risk Discount method,it is possible to price general assets under real probability measure,and the price expression is given. |
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| Keywords: | market prices of risk no arbitrage backwards stochastic differential equations equivalent martingale measure |
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