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1
1.
非风险中性定价意义下幂函数族期权定价模型
潘坚
郭豫芳
《长春师范学院学报》
2007,(10)
利用偏微分方程基本解的方法,推导出非风险中性意义下的幂函数族看涨期权的定价公式和看涨—看跌期权的平价公式。
相似文献
2.
关于事件相互独立的一个定理
郭豫芳
林昭靠
《科技信息》
2008,(22):172-172
提出了独立事件经交并逆运算后还存在独立性的一个定理,并举了它的一个应用例子
相似文献
3.
非风险中性定价意义下幂函数族期权定价模型
潘坚
郭豫芳
《长春师范学院学报》
2007,26(5):15-17
利用偏微分方程基本解的方法,推导出非风险中性意义下的幂函数族看涨期权的定价公式和看涨-看跌期权的平价公式.
相似文献
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