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采用修改的Tikhonov正则化方法,提出了一种新的求二维第一类积分方程数值解的计算方法,并证明了解的存在唯一性,给出了算例,说明了算法的有效性. 相似文献
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在约化模型框架下,假设违约强度、随机利率和流动性风险均服从Hull-White模型,通过风险对冲方法推导出市值回收和面值回收情况下公司债券价格满足的偏微分方程定解问题,并求出封闭解.在此基础上,进一步考虑回收方式对公司债券信用利差的影响. 相似文献
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利用高精度样条函数磨光方法,构造了一种新的求近似已知函数微商的稳定方法。与G ROETSCH提出的求近似导数方法相比较,极大地提高了稳定近似导数的收敛率,在一定条件下可达到O(LΔL-1)(L是奇数)。数值实验显示新方法是有效的算法。 相似文献
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