实行巴塞尔委员会96协定的正态性检验

对实行巴塞尔委员会关于银行（金融）业风险监管的１９９６协定的基本假定之一。即证券资产回报服从条件正态分布进行了实证分析。证券资产包括股票和债券，分析采用了常规的偏度、峰度检验、直观的分位图（Ｑ－Ｑ图）和对应的Ｑ－Ｑ图相关系数检验。分析结果显示，Ｊ．Ｐ．Ｍｏｇａｎ关于预测波动率σｔ的模型和标准在我国证券市场有一定的实用性，我国的金融机构可以考虑试行巴塞尔委员会关于风险监管的９６协定。     

实行巴塞尔委员会96协定的正态性检验

对实行巴塞尔委员会关于银行 (金融 )业风险监管的 1 996协定的基本假定之一 ,即证券资产回报服从条件正态分布进行了实证分析 .证券资产包括股票和债券 ,分析采用了常规的偏度、峰度检验、直观的分位图(Q Q图 )和对应的Q Q图相关系数检验 .分析结果显示 ,J.P .Mogan关于预测波动率σt的模型和标准在我国证券市场有一定的实用性 ,我国的金融机构可以考虑试行巴塞尔委员会关于风险监管的 96协定 .     

基于DeltaGamma正态模型的VaR计算

对于包含期权等非线性头寸的投资组合来说，其VaR(Vault at Risk)计算，通常是利用二阶或高阶泰勒展开式来近似投资组合在特这时期内相对于市场变量的价值变化，，即所谓的Delta-Gamma模型（简称DGN模型），然后针对这个模型来进行VaR计算。本文所提出的矩匹配方法是解决这一问题的普遍方法。且同时试图用Chi-squared分布来拟合投资组合回报，运用矩匹配估计方法求得Chi-squared分布的相应的未知参数，且得到的VaR值与局部Monte-Carlo模拟进行了比较。     

基于面向对象模型的DSS实现方法

提出了DSS中模型的新概念,模型被定义为具有智能特征的抽象对象──模型对象,给出了以面向对象技术建立DSS中基于模型对象的模型库及其管理系统的方法,用该方法开发的DSS具有DSS生成器的功能．介绍了这项技术在长岭炼油化工总厂智能型分布式决策支持系统（CL－IDDSS）中的应用情况．     

相关产业多目标投入产出分析及计算机支持

本文结合东风集团拟在武汉市建设30万辆小轿车总装基地,从而影响地区相关产业发展这一背景,给出了一个相关产业的多目标投入产出线性规划模型.从市政府的角度,设置了市财政收入、税收和职工工资总数最大,市外调入尽可能小这样两个目标,选用多目标优化的ε-约束法作为求解这一模型的运筹形式.对7个相关产业进行了分析,同时开发了基于这一模型的计算机决策支持系统.