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股市价格动量与交易量关系:中国的经验研究与国际比较 总被引：3，自引：2，他引：3
从收益率和交易量两个角度对中国股市价格动量进行月度数据检验.结果表明,单独基于收益率标准的检验证实中国股市总体不存在价格动量.但增加交易量标准的进一步分析显示,低交易量组合的股票存在价格动量,而高交易量赢者组合的股票发生显著的价格反转,同时"对角策略"存在很大的套利空间.这一结果主要是由于中国股市的特殊结构所致,可以用行为金融模型解释. 相似文献
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A、B股互-自相关研究 总被引：5，自引：1，他引：4
研究了沪、深市A、B股之间的领先-滞后效应.横截面自相关的分析表明在考虑了周末效应和GARCH现象后,A、B股之间不存在领先-滞后现象,A、 B股之间是即时正相关的.这说明虽然B股交易量明显小于A股,但A、B股在反应市场信息方面是同步的,任何企图从这种领先-滞后效应中套利的想法都是不可能的. 相似文献
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上市公司可转换债券价值分析 总被引：23，自引：0，他引：23
上市公司发行可转换债券在国外已有相当长的历史，但国内直到2000年才首次出现，。由于可转换债券具有权益资本和债务资本的双重特性，其定价方法比较复杂，本文力图给出一个理论上的定价的基本模型，经过变化可得到文献中提到的不同定价方式。与此同时，本文采用蒙特卡罗模拟和有限差分数值算法，给国内可转债设计的两个条款－回款条款和回赎条款定价，并分析了可转债各部分在其总价值中占的比重，指出：回售条款对投资价值贡献很小，得在不利情况出现时，却可能使发行人风险很大。 相似文献
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