一族随机集的本性（凸）闭包及其应用（I）

该文定义了一族随机集的本性（凸）闭包并研究了它的性质，利用它证明了更广泛的集值（上，下）鞅的可选标样定理。     

连续时间的集值平稳过程(Ⅰ):对应关系(英文)

本文我们研究了集值平稳过程的结构，得到了保测变换半群与集值平稳过程之间的对应关系。     

一族随机集的本性(凸)闭包及其应用(Ⅰ)(英文)

该文定义了一族随机集的本性（凸）闭包并研究了它的性质,利用它证明了更广泛的集值（上,下）鞅的可选标样定理。     

Andersen风险模型下破产概率对理赔间隔的相依性

破产概率及其相关的Lundberg指数 (也称调节系数AdjustmentCoefficient)是一个重要的经营安全性的测度 ,是衡量保险公司偿付能力的主要指标之一。著名的“Cram啨ｒ Lundberg近似”结果和Lundberg不等式表明破产概率可通过Lundberg指数来近似计算或估计。该文式图通过计算Lundberg指数来阐明在Andersen风险模型下破产概率对理赔间隔分布的相依性。     

一类相关随机游动的不变原理

本文讨论了第二类相关随机游动的不变原理,作为其特殊情况,得到了第一类相关随机游动的不变原理。     

破产时刻罚金折现期望值的更新方程及应用

罚金函数是保险公司破产前瞬间盈余和破产时赤字的函数。在不变利率强度情况下,文献[4]对罚金折现期望作了研究。文献[6]在利率强度带有Posson跳的情况下,对罚金折现期望作了理诉研究,并出了罚金折现期望的更新方程,利用这个更新方程对经典风险理论中一些结果作进一步的讨论。该文在[4],[6]的基础上首先给出[6]中更新方程的另一种简单的概率证明,然后利用Laplace变换和这个更新方程得出了罚金折现期望函数近似计算公式。     

一族随机集的本性（凸）闭包及其应用（Ⅱ）

该文是「１０」的继续，利用本性（凸）闭包研究了无办集值上鞅的Ｋ－Ｍ收敛。     

连续时间的集值平稳过程（I）：对应关系

本文我们研究了集值平稳过程的结构，得到了保测变换半群与集值平稳过程之间的对应关系。     

一类随机环境中的随机游动的零常返性

在Ｓｏｌｏｍｏｎ的条件下，本文证明了随机环境中的随机游动Ｘｎ，ｎ≥０零常返的充要条件为Ｅｌｎβ１／α１＝０，进而得知：ＲＷＩＲＥ，Ｘｎ，ｎ≥０零常返与常返等价。     

带息力的更新风险模型下的破产概率的计算

除破产概率外，刻画保险公司的破产风险还可以利用破产前瞬间盈余的分布和破产时赤字的分布. 通过对引入息力的风险模型的研究,得到了描述破产前瞬间盈余和破产时的赤字的分布的递推算法,在此基础上还给出了两者满足的积分方程.