| 带息力的更新风险模型下的破产概率的计算 |
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| 引用本文： | 林庆敏,汪荣明.带息力的更新风险模型下的破产概率的计算[J].华东师范大学学报(自然科学版),2005,2005(1):46-52. |
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| 作者姓名： | 林庆敏 汪荣明 |
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| 作者单位： | 1. 华东师范大学,统计系,上海,200062;中国平安人寿保险股份有限公司,上海,200040
2. 华东师范大学,统计系,上海,200062 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(70271001)
国家社会科学基金项目(03BTZ006)
上海市曙光计划项目(04SG27)
上海市科委基础研究重点项目(02DJ 14063) |
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| 摘 要： | 除破产概率外，刻画保险公司的破产风险还可以利用破产前瞬间盈余的分布和破产时赤字的分布. 通过对引入息力的风险模型的研究,得到了描述破产前瞬间盈余和破产时的赤字的分布的递推算法,在此基础上还给出了两者满足的积分方程.
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| 关 键 词： | 利息力 更新风险模型 破产前瞬间盈余 破产时赤字 利息力 更新风险模型 破产前瞬间盈余 破产时赤字 |
| 文章编号： | 1000-5641(2005)01-0046-07 |
| 收稿时间： | 2003-4-7 |
| 修稿时间： | 2003年4月1日 |
Calculation of Ruin Probabilities under a Renewal Risk vskip1mmcenterlinebflarge Model with Interest Force(Chinese) |
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| LIN Qing-min,WANG Rong-ming.Calculation of Ruin Probabilities under a Renewal Risk vskip1mmcenterlinebflarge Model with Interest Force(Chinese)[J].Journal of East China Normal University(Natural Science),2005,2005(1):46-52. |
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| Authors: | LIN Qing-min WANG Rong-ming |
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| Institution: | 1. Department of Statistics, East China Normal University, Shanghai 200062, Chinapar ;2.China PinAn Life Insurance Company Ltd., Shanghai 200040 |
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| Abstract: | Apart from ruin probability, the distribution of surplus immediately before ruin and that of deficit at ruin can also be used to characterize the risk of ruin in a insurance company In this paper, these distributions are studied with a renewal risk model under interest force; the recursive algorithms and integral equations for the distributions are obtained. |
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| Keywords: | interest force renewal risk model surplus immediately before ruin deficit at rum |
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