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风险中性高阶矩:特征、风险与应用 总被引:1,自引:1,他引:0
本文采用香港恒生指数期权中的虚值期权计算香港股票市场风险中性高阶矩, 通过其与另一种高阶矩预期——运用历史分布通过AR(1)-GARCH(1,1)模型估计出来的现实世界高阶矩预期之间的关系分析高阶矩风险溢酬.研究结果发现: 在香港股票市场中,偏度、峰度等高阶矩具有非常显著的风险溢酬, 且风险溢酬均小于0. 这表明香港市场的投资者热衷于冒险, 以在短时间内获得较大收益.另外,考察了香港股票市场的期权价格结构,我们发现从恒生指数期权中得到的香港股票市场隐含波动率几乎是一条水平的直线. 在对香港市场整体高阶矩进行分析时,也发现其偏度与峰度不能拒绝市场整体分布为正态分布的假设. 相似文献
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通过等离子体氧化、热氧化、电化学氧化在碳化硅基材上获得软质氧化层,利用软磨粒抛光实现氧化物的快速去除,有利于提高材料去除效率、提升加工表面质量。研究发现,通过等离子体氧化辅助抛光,表面粗糙度RMS和Ra分别达到0.626nm和0.480nm;通过热氧化辅助抛光,表面粗糙度RMS和Ra分别达到0.920nm和0.726nm;在电化学氧化中,基于Deal-Grove模型计算得到的氧化速度为5.3nm/s,电化学氧化辅助抛光后的表面粗糙度RMS和Ra分别是4.428nm和3.453nm。氧化辅助抛光有助于烧结碳化硅加工工艺水平的提升,促进碳化硅零件在光学、陶瓷等领域的应用。 相似文献
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在新形势下,如何积极发展现代农业,扎实推进社会主义新农村建设,为科技工作特别是农业农村科技工作提出了更高、更全面的要求。本文谈了如何在新形势下,星火计划如何在继承的基础上,不断提高、丰富、创新其内涵谈了看法。 相似文献
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采用气相色谱法测定丽江糙苏中芳樟醇的含量.色谱条件为19091X-113-HP-Inowax(30 m×Φ0.32 mm,0.25μm)石英毛细管柱,程序升温,初始温度80℃,以速率2℃/min升温至100℃,进样口温度280℃,FID检测器,检测器温度300℃,分流比5∶1.芳樟醇在0.02~2.01μg内呈良好的线性关系,r=0.999 87.平均回收率为101.06%,RSD为0.89%(n=6).该方法简便、快速、准确可靠、重现性好,可作为丽江糙苏的质量控制标准方法. 相似文献
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研究带多重插值点的单切与双切矩阵多项式插值问题,推广经典矩阵多项式插值的埃尔米特公式和单重插值点情形双切矩阵多项式插值的拉格朗日公式。 相似文献
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生物组织热物性参数测试技术 总被引:1,自引:0,他引:1
简要介绍了生物组织热物性参数测试技术中具有阶段性突破的几种测试方法,并对其进行评述, 在此基础上对生物组织热物性参数测试技术的发展方向作了简要的论述 相似文献
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建立人参属植物姜状三七根茎中人参皂苷Rg1、人参皂苷Rb1和三七皂苷R1的含量测定方法.采用HPLC法,色谱柱为Phenomenex C18(250 mm× 4.6 mm,5 μm);流速为1.0 mL/min;检测波长203 mm;柱温30 ℃;流动相为乙腈-水(梯度洗脱).三七皂苷R1的线性范围为0.315~1.575 μg(r= 0.999 1),平均回收率为三七皂苷R1101.4%,RSD=1.79%;人参皂苷Rg1的线性范围为1.203~6.015 μg(r=0.999 8),平均回收率为人参皂苷Rg198.54%,RSD=1.90%;人参皂苷Rb1的线性范围为0.276~1.38 μg(r=0.999 6),平均回收率人参皂苷Rb1102.10%,RSD=1.53%.所建方法简便、准确、重复性好,可同时测定姜状三七根茎中人参皂苷Rg1、人参皂苷Rb1和三七皂苷R1的含量. 相似文献