基金证券投资组合分析

用数学模型来分析基金股票投资组合,以达到理想的低风险,高收益状态。根据实际情况,建立资产组合的M/V模型,用期望收益率ER和方差σ2(风险)的关系来讨论不确定性经济系统中最优投资组合的选择。为简化M/V模型的计算过程,建立单指数模型,提高资产组合理论的实用性。最后用绩效评估实证分析,对基金的实际运作成果进行评估,强化机构效率较高的方面。