基于pair copula函数的资产组合风险分析

通过构造pair copula-GARCH-VaR模型来度量金融资产组合的风险,其中,用GJR-GARCH模型估计单个资产的分布,用pair copula函数来描绘组合中两两资产之间的相关结构,再通过Monte Carlo模拟的方法计算资产组合的VaR值.在实证分析中,取四支股票构成资产组合,用构造出的模型计算组合的风险价值,并将传统的n维copula方法与pair copula方法进行比较,证实了pair copula方法有更高的灵活性和准确性.     

次贷危机前后资产组合的风险度量

为了研究次贷危机对中国股市的影响,本文选取三只股票,分别选用单一的EVT模型和Copula-EVT模型计算资产组合的VaR和CVaR,通过对长期数据和短期数据的计算,总结出次贷危机对中国股市的影响.实证分析表明,次贷危机在短期内会对中国的证券业和房地产业产生一定的影响,但对制造业的影响不大;同时还能看出,引入Copula函数计算的组合风险要优于单一的EVT模型计算的组合风险.     

时标轴上二阶Dirichlet边值问题的弱解（英文）

采用变分方法和临界点理论研究一个时标轴上二阶Dirichlet边值问题弱解的存在性.     

改善高等学校公选课教学质量的思考

本文以食品科学与工程专业公选课为例,从学校、教师和学生三方面简要论述了现有公选课教学中存在的主要问题,并为改善公选课教学质量提出了四点措施,以期为促进高校公选课建设提供理论参考。     

提高食品科学与工程专业本科生毕业设计质量的思考

本科毕业设计是本科教育重要的教学环节。本文就河南工业大学粮油食品学院食品科学与工程专业,本科毕业设计过程中普遍存在的问题进行了详述,并在此基础上,针对出现这些问题的解决方案,及提高本科毕业设计质量的途径提出了几点相关建议。     

“试验设计与数据处理”教学改革探讨——以河南工业大学食品科学类研究生培养为例

《试验设计与数据处理》是研究生培养阶段一门重要的基础理论课程。本文以河南工业大学食品科学类研究生培养为例,简述了该课程的定位,以及现有教学环节存的在问题,并结合自身教学实践提出了具体改革建议,以期为承担该课程教学的同仁提供参考。