排序方式: 共有8条查询结果,搜索用时 31 毫秒
1
1.
假设股票价格遵循能反映股票预期收益率波动变化的指数O-U过程,利用期权定价的鞅方法和具有随机寿命的欧式期权的定价公式,得到了指数O-U过程随机模型下具有随机寿命的2种奇异期权的定价公式。 相似文献
2.
通过pH-dependent试验,研究水泥固化铅污染土的溶出特性.对滤出液pH的研究结果表明,滤出液pH随加酸量增加而下降,且试样C12Pb2较C12Pb0、试样C18Pb2较C18Pb0的碱性/酸缓冲能力弱.对滤出液中铅浓度([Pb])随滤出液pH、水泥掺量的变化特征进行分析,结果表明,[Pb]随滤出液pH增大而先减小后增加;且试样C18Pb2较C12Pb2,其溶出的[Pb]显著减小,铅最大溶出率小5个百分点,表明水泥掺量的增大使得水泥对铅的固定效果更好,使固化土中可溶出的铅减少. 相似文献
3.
4.
针对联合作战筹划过程中的不确定性资源调度问题,设计了基于资源流的反应式调度模型;针对调度过程中的时间不确定性,提出了模糊数建模方法;针对资源调度过程中的资源不确定性,提出了基于双重优先级的优势资源竞争方法,并通过遗传算法进行全局寻优,针对任务不确定性问题,设计了反应式鲁棒策略模型,并实验验证了模型的有效性。 相似文献
5.
讨论了股票价格过程遵循指数O-U(ORNstein-Uhlenback)过程的几何型亚式期权的定价问题,利用鞅方法,给出了具有固定执行价格的几何平均亚式期权的定价公式. 相似文献
6.
利用保险精算方法,给出股票价格遵循广义O-U (Ornstein-Uhlenback)过程模型具有不确定执行价格的欧式期权的精确定价公式以及买权和卖权之间的平价关系,进而推出有红利率的欧式看涨看跌期权的保险精算定价公式. 相似文献
7.
为了使股票模型更加接近市场实际情况,文章针对股价波动的几何布朗运动模型对收益率假设的缺陷,对该模型进行了改进,假设股票价格遵循能反映股票预期收益率波动变化的指数O-U过程,利用Girsanov定理获得了指数O-U过程模型的唯一等价鞅测度。利用期权定价的鞅方法,得到了指数O-U过程随机模型下具有连续红利支付的幂函数族期权的定价公式。 相似文献
8.
1