| 股票价格遵循O-U过程的几何型亚式期权定价 |
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| 引用本文： | 刘兆鹏, 张增林,.股票价格遵循O-U过程的几何型亚式期权定价[J].重庆工商大学学报(自然科学版),2011,28(3):258-260. |
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| 作者姓名： | 刘兆鹏 张增林 |
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| 作者单位： | 宿州学院,数学与统计学院,安徽,宿州,234000 |
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| 基金项目： | 宿州学院自然科学研究项目，宿州学院硕士科研启动项目 |
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| 摘 要： | 讨论了股票价格过程遵循指数O-U(ORNstein-Uhlenback)过程的几何型亚式期权的定价问题,利用鞅方法,给出了具有固定执行价格的几何平均亚式期权的定价公式.
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| 关 键 词： | 几何型亚式期权 Ornstein-Uhlenback过程 鞅方法 |
Pricing of Asian Geometric Option Driven by Ornstein-Uhlenback Process |
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| LIU Zhao-peng; ZHANG Zeng-lin.Pricing of Asian Geometric Option Driven by Ornstein-Uhlenback Process[J].Journal of Chongqing Technology and Business University:Natural Science Edition,2011,28(3):258-260. |
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| Authors: | LIU Zhao-peng; ZHANG Zeng-lin |
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| Abstract: | The pricing question of Asian geometric option of stock prices driven by exponential Ornstein-Uhlenback process is discussed.By the martingale methods,the pricing formula of Asian geometric average options with fixed strike price are obtained. |
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| Keywords: | Asian geometric average options Ornstein-Uhlenback process martingale method |
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