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在Sparre Andersen模型中破产前发生的理赔次数 总被引:1,自引:1,他引:0
研究在Sparre Andersen模型中保险公司破产前发生的理赔次数,这里理赔时间间隔服从Erlang(2)分布;令p(u;n)表示破产前发生n次理赔的概率,(s;n)表示p(u;n)的拉普拉斯变换,给出了(s,n)的递推公式,由此运用Mathematics等数学软件可以算出p(u;n). 相似文献
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研究在扰动的SparreAndersen模型中保险公司破产前发生的理赔次数,这里理赔时间间隔服从Erlang(2)分布;l(u;n+1)表示保险公司破产前发生n+1次理赔的概率,h(u;n)表示公司破产是由于振荡引起的且发生在第n次和第n+1次理赔之间的概率.l(s;n+1),h(s;n)分别衰示l(u;n+1),h(u;n)的拉普拉斯变换(n=1,2,…),得到了l(s;n+1)和无(s;n)的递推公式,由此运用Mathematics等数学软件可以算出l(u;n+1)及h(u;n). 相似文献
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