组合期权交易策略的概率分析

在假定股票价格服从Ito过程条件下，讨论了采用组合期权交易策略的投资者获益的概率及损益的数学期望，得到了具体计算式，只要投资者获得相应数据，通过具体计算式加以计算，便可以为期权投资者提供数量上的重要参考依据，对期权投资者具有实用价值。     

连续参数集值拟鞅及Rao分解

给出了连续参数集值拟鞅的定义及连续参数集值拟鞅与实值拟鞅之间关系，并给出了连续参数集值拟鞅的Ｒａｏ分解定理     

学位论文管理系统的分析与实现

文章采用ASP.NET、DC、XML等技术手段,通过实现对学位论文数据的追加、删除、更新、检索、排序等功能,构建起一个学位论文管理系统。该系统对实现学位论文的集中管理和开发利用具有重要意义。     

具有不确定执行价格的期权定价模型

利用随机微分方程和鞅方法，讨论了具有不确定执行价格的欧式期权的定价模型，获得具有不确定执行价格的欧式看涨期权及欧式看跌期权定价公式．     

双分数Ornstein-Uhlenbeck过程下欧式幂型期权定价模型

讨论股票价格遵循双分数Ornstein-Uhlenbeck过程下的欧式幂型期权定价问题.假设股票价格遵循双分数Ornstein-Uhlenbeck过程且在预期收益率、无风险利率和波动率均为常数的情况下,建立双分数Ornstein-Uhlenbeck过程下金融市场模型.利用保险精算方法,推导双分数Ornstein-Uhlenbeck过程下欧式幂型期权和欧式上封顶及下保底幂型期权定价公式.     

双分数跳-扩散过程下脆弱期权定价

假定股票价格服从双分数布朗运动和泊松过程共同驱动的随机微分方程,公司价值和公司负债均满足双分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立双分数跳-扩散环境下金融数学模型,利用双分数跳-扩散随机分析理论和保险精算方法研究脆弱期权定价问题,得出了双分数跳-扩散环境下脆弱期权定价公式.     

借贷利率不同情形下具有随机寿命的未定权益定价

在借贷利率不同情形下 ,首先得到随机寿命的未定权益价格应满足的偏微分方程 ;其次对具有随机寿命的远期合约、实施股票期权、养老金合同以及欧式看涨、看跌期权进行定价 ,并给出套期保值策略 ,从而看出借贷利率对随机寿命未定权益价格的影响.     

精神科护理缺陷及防范技巧

阐述了精神科护理工作中的主要护理缺陷，只有通过认真学习护理规章制度，并在工作中严格执行，才能提高专业理论和技术水平及护理安全认识，加强素质教育，改进服务态度和护患关系，防止精神科护理缺陷的发生。     

第Ⅱ类多模叠加态光场的不等幂次差压缩特性

利用多模不等幂次压缩态的一般理论,详细研究了第Ⅱ类两态叠加多模叠加态光场的场幅幂次不等的差压缩特性(即Nj次方X压缩特性),结果发现第Ⅱ类多模叠加态在一定的条件下存在周期性变化的广义非线性二阶不等幂次Nj次方X压缩效应;发现了"奇异压缩"现象;说明这个多模叠加态光场是一种典型的多模非经典光场.     

论运动员过度训练的预防和消除

通过对运动训练中常见的“过度训练”的概念、症状、类型等问题的分析,从运动生理、心理及运动训练学角度研究过度训练产生的原因和机制,提出过度训练预防和消除的具体措施．