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| 双分数Ornstein-Uhlenbeck过程下欧式幂型期权定价模型 | |
| 作者姓名： | 武涛 薛红 |
| 作者单位： | 西安工程大学理学院 |
| 摘 要： | 讨论股票价格遵循双分数Ornstein-Uhlenbeck过程下的欧式幂型期权定价问题.假设股票价格遵循双分数Ornstein-Uhlenbeck过程且在预期收益率、无风险利率和波动率均为常数的情况下,建立双分数Ornstein-Uhlenbeck过程下金融市场模型.利用保险精算方法,推导双分数Ornstein-Uhlenbeck过程下欧式幂型期权和欧式上封顶及下保底幂型期权定价公式. |
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