随机控制序在保险决策中的应用

通过介绍随机控制序的概念和性质 ,从而探讨了随机控制序在保险决策问题中的应用 ,得到了很有意义的结果     

一种新的保费定价原理及其性质

K—阶均值保费定价原理具有成比例性、次可加性、保持随机序等等性质,揭示出它与较为熟悉的几种保费定价原理之间的联系。     

Ruin Probability with Variable Premium Rate and Disturbed by Diffusion in a Markovian Environment

We consider a risk model with a premium rate which varies with the level of free reserves. In this model, the occurrence of claims is described by a Cox process with Markov intensity process, and the influence of stochastic factors is considered by adding a diffusion process. The integro-differential equation for the ruin probability is derived by a infinitesimal method.     

终身寿险纯保费的精算方法

以终身寿险为例,运用概率论和数理统计方法对几种不同情况下趸交、年交和月交纯保费的精算方法进行详细剖析,并给出相应的计算公式。     

低速绕流半圆柱时的流动和换热分析

用数值方法计算了绕流半圆柱时混合对流换热的流场和温度场，计算范围为Ｇｒ＝３．６６×１０５，Ｒｅ＝４７８～２３９０，同时也计算了纯自然对流和纯对流工况．计算结果表明，由于自然对流的影响，混合对流时的流线较纯对流时会有所抬高，同时半圆柱后面的回流形成的旋涡也更大．因此在小Ｒｅ数并有较强加热的情况下，温度场对流场的影响是不可忽略的．     

商业养老保险的精算模型

保险公司开办的商业养老保险,是我国养老保障制度的重要补充.收缴合理的保费是保险公司生存的关键.针对商业养老保险,建立了若干种养老保险模型,并利用精算数学的方法给出了这些模型的趸缴及年缴均衡净保费的计算公式.     

年金保险中投保人的最优收益模型

以养老保险中的退休金计划为研究对象，采用曩优化方法对年金保单进行分析，得出了当银行储蓄利率与精算师计算保费的利息相等时，均衡络付养老金是投保人的曩优策略。     

优质热采井用石油套管的研制

根据热采井套管损坏的机理，研制了一种适合于注蒸汽开采稠油的优质套管——WSP-105H．介绍了该套管的设计思想：研制耐热钢种，提高套管材料本身的抗高温性能；研制适合于热采井套管的螺纹结构，有效地释放高温产生的热应力．在此基础上，阐述了该套管的研制过程．最后通过有限元模拟的方法，研究了这种套管在热采工况下的适用性。并通过全尺寸模拟试验进行了验证．结果表明，该套管适合于热采井．     

责任准备金的最优投资计划

给出两种责任准备金的投资模型—单纯存款模型和既可存款又可购买国债模型,都使原本无收益的保险基金产生了经济效益.并从中找到一个最优的投资方式—既存款又购买国债.最后用一个简单的实例模拟,取得良好的效果.期望本模型为我国的保险基金提供可以借鉴的方法.     

Forward Rates,Monetary Policy and the Economic Cycle

The short end of the yield curve incorporates essential information to forecast central banks' decisions, but in a biased manner. This article proposes a new method to forecast the Fed and the European Central Bank's decision rate by correcting the swap rates for their cyclical economic premium, using an affine term structure model. The corrected yields offer a higher out‐of‐sample forecasting power than the yields themselves. They also deliver forecasts that are either comparable or better than those obtained with a factor‐augmented vector autoregressive model, underlining the fact that yields are likely to contain at least as much information regarding monetary policy as a dataset composed of economic data series. Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Ltd.