基于随机Lagrange方法的最优套期保值策略

将随机LQ控制模型推广到系统状态为跳跃-扩散过程的随机LQ模型,采用随机Lagrange方法得到最优反馈控制,然后运用该框架去处理数理金融中的套期保值问题,最后得到了最优套期保值策略.     

跳跃扩散模型下美式回望期权定价方法

回望期权是一种严重路径依赖性期权,美式回望期权的价格尤其依赖于标的资产的价格路径;实际市场中其标的资产的价格过程存在跳跃现象。考虑到这两个事实,本文应用一种新方法总体最小二乘蒙特卡罗模拟为跳跃扩散模型下的美式回望期权定价。该方法改进Longstaff等提出的最小二乘蒙特卡罗方法,用来为美式回望期权定价,将其定价结果与构造二叉树图的计算结果进行比较发现,用总体最小二乘蒙特卡罗方法为美式回望期权定价是合理的,并且具有一定的优越性。     

基于多智能体的网游产品扩散特性

根据对网游产品的采用状况将整个人群划分为三类,分析这三类人群之间交互情况,基于人群关系网络的小世界特性视角,探讨了网游产品扩散问题,进一步建立了一个基于临近关系网络的网游扩散多智能体模型,通过多次仿真实验及参数的敏感性分析,结果表明:广告效应及积极口碑效应对产品扩散起推动作用,消极口碑效应阻碍网游产品扩散;消费者的负面情绪既阻碍了网游产品的扩散,又使得大量重复购买行为产生;网游产品的创新及积极口碑的传播能够保持市场稳定:网游运营企业在网游扩散的不同阶段需要制定相应的管理策略来应对网游扩散中的各种问题.     

基于跳辨识-MCMC组合算法的人民币汇率跳扩散模型参数估计问题

针对人民币汇率收益率时间序列数据存在的跳变特征,采用跳扩散模型对其时间序列数据进行描述.为识别跳变规律并解决模型的参数估计问题,提出了基于跳辨识-MCMC的组合算法:即结合Lee-Mykland的跳辨识方法与MCMC(蒙特卡罗马尔可夫链)方法形成组合算法,利用仿真实验,通过误差分析得出组合算法在跳扩散模型参数估计方面效果明显优于单一MCMC方法.以人民币/美元日汇率数据为样本进行实证分析,结果表明组合算法不但能较为准确地识别出汇率收益率的跳变时刻及规律,而且其模型参数估计的有效性大大提高.     

惯性购买行为下创新产品多品牌竞争博弈分析

综合运用消费行为学和随机过程理论,通过对顾客期望状态转移概率进行合理估计,建立了惯性购买消费行为下率先与模仿创新产品以多品牌策略进入市场的品牌竞争扩散模型;并以该模型为基础,进行了双寡头企业率先与模仿创新博弈分析。     

薄切削铝合金时硬质合金刀具扩散磨损机理的研究

用4种硬质合金刀具（YD05,YM051,YN05,YN10）进行了薄切削铝合金试验,检查了刀具切削前及失效后刀具主后刀面的化学成分,对比分析刀具、铝合金工件化学成分,发现硬质合金刀具的扩散磨损是由于硬质合金中粘结相原子向铝合金工件扩散,以及铝合金工件中铝原子向硬质合金刀具扩散而造成的。     

公共场所空间内气溶胶的扩散特性研究

通过数值仿真对局部触发的病毒气溶胶在公共室内环境中的传播规律进行预测. 采用常用的Realizable k-ε湍流模型研究公共空间内气溶胶瞬态扩散特性. 气溶胶颗粒在密闭空间中随时间向前上方向扩散,随室内环流存留在空气中. 当颗粒喷出后15 s内仅少数大颗粒落地,在60 s时部分颗粒附着于墙壁、人体,而70.86%(颗粒数目残留率)的颗粒存在于室内空气中. 提出3种通风方案:对侧通风、上送两侧通风、单侧通风-对侧/上侧回风. 通风条件破坏了原有的室内环流,颗粒随气流流出排风口. 结果发现:对侧通风方案中室内颗粒残留率为65.4%,上送两侧回风方案中残留率为63.22%,单侧通风-对侧/上侧回风方案中残留率为70.32%. 因此,上送两侧回风方案颗粒物传播距离较短,且颗粒残留率较低,是较理想的通风方案.     

反应扩散系统中短波不稳定性下的时空斑图

利用扩展的三变量布鲁塞尔模型,得到了新的时空斑图,其中包括振荡四边形斑图、调制条纹斑图以及螺旋波斑图.通过对模型进行线性稳定性分析,发现这些时空斑图是由于短波不稳定性所引起的.另外,还研究了系统大小对时空斑图的影响.     

井巷污染物横向紊流扩散系数的研究

假设井巷紊流传质中质量传递和动量传递相似,借助紊流传递理论,考虑问题的物理意义,导出了井巷污染物横向紊流扩散系数K_y及其断面平均值K_y其中α、α,和R_e分别是井巷半径,摩擦阻力系数、断面平均风速和Reynolds数,r是横向尺寸,实验室风峒试验结果和理论值相当吻合,试验满足Reynolds相似。     

注水泥的理论与实验研究

本文详细论述了层流注水泥及紊流注水泥的顶管理论及紊流隔离液作用机理。提出了垂直井、倾斜井及水平井层流注水泥的顶替数学模式及紊流顶替的数学模式。通过求解环空紊动扩散方程,得出了计算最小隔离液体积及最小紊流接触时间的公式。并用实验数据检验了部分理论公式,其相对误差在１０％左右．