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81.
关于期货套期保值和套利的成本分析 总被引:1,自引:0,他引:1
潘振青 《济源职业技术学院学报》2011,10(2):59-61,68
企业开展套保套利交易,是对其现在买进但准备以后售出的商品或对将来需要买进的商品的价格进行"锁定"的交易活动,其本质在于"风险对冲"和"风险转移"。企业能够通过成本分析,运用套保套利的策略,规避市场价格风险,增加经济效益。 相似文献
82.
金融工程作为20世纪80年代的新兴金融学科,将工程的思维引入金融学科的研究,融现代金融学、信息技术与工程方法于一体,因而迅速发展成为新兴的交叉学科,对传统的金融学产生了较为深远的影响。本文通过对金融工程中所运用的基本思想和主要金融衍生工具的综述,探究金融工程的作用与影响。 相似文献
83.
有交易成本的期权定价方法 总被引:4,自引:0,他引:4
基于股票价格的对数正态分布假设,Black-Scholes模型运用连续交易保值策略成功解决有效证券市场中的欧式期权定价问题.然而,在非有效市场中,投资者将面临数量可观、不容忽视的交易成本.本文在界定交易成本的基础上,建立了离散交易时间条件下的非线性期权定价模型,并分别讨论了有交易成本的欧式期权多头与空头的定价方法. 相似文献
84.
林大辉 《佛山科学技术学院学报(自然科学版)》1998,(1)
回顾了当代西方金融理论发展的主要内容和重要应用。评述了阿罗—德布鲁均衡模型、莫迪利亚尼—米勒定理、马科威茨均值方差资产组合分析、夏普—林德纳资本资产定价模型和罗斯套利定价理论,并指出了八十年代以后理论的调整与统一。 相似文献
85.
有效市场假说是现代金融理论的重要基石,其理论基础是理性人和完全套利假定。20世纪80年代在西方国家兴起的行为金融理论,以心理学的研究成果为依据,从投资者的实际决策心理出发,重新审视主宰金融市场的人的因素对市场的影响,对有效市场假说的理性框架和完全套利进行了深刻的反思,并指出投资者的行为并非是完全理性的,套利行为也是有限的。 相似文献
86.
基于协整的股指期货跨期套利策略模型 总被引:2,自引:0,他引:2
沪深300股指期货即将推出,目前已经推出仿真交易.国外已有相关文献研究表明基于协整的统计套利可挖掘到一定的股指期货套利空间,而本文利用沪深300股指期货的仿真交易数据对基于协整的统计套利策略模型的有效性及效率进行检验,结果表明国内股指期货仿真交易市场也存在的一定的跨期套利空间. 相似文献
87.
风险套利和资产定价第一基本定理 总被引:2,自引:0,他引:2
引入了风险套利机会和适度风险套利机会的定义 ;研究了它们与等价鞅测度存在的关系 ;同时使用 W.Schachermayer(1 992 )和 K.Back &S.Pliska(1 991 )所给出的例子说明了这些关系. 相似文献
88.
单时期框架下的未定权益定价 总被引:1,自引:0,他引:1
文章根据金融数学理论 ,研究单时期框架下未定权益的定价问题。在完全市场下可以仅通过“无套利”的基本原则确定未定权益的唯一价格。在不完全市场下 ,存在未定权益的价格区间。给出了价格区间的性质、估计及其经济意义。 相似文献
89.
研究了奇异协方差阵的投资组合选择模型,运用镶边矩阵广义逆方法得到了存在前沿组合的充要条件,并给出了前沿组合的显式解和组合前沿的性质.最后,在奇异协方差阵下进行了无套利分析,得到了市场无套利的充要条件,证明了Szeg的猜想. 相似文献
90.
吴强 《同济大学学报(自然科学版)》2008,36(9)
在期权定价理论的基础上,根据路径依赖型期权的特征与价值形成机理,建立交通银行得利宝“欢橙”系列A,B款理财产品的定价模型;利用A款产品的终值条件以及对应微分方程的基本解,给出A款理财产品的定价公式,并对B款产品给出了显式的递推表达式.由于涉及到高维积分,给出数值解法,对不同参数下的B产品进行定价,给出了具体计算方法和数值结果. 相似文献