全文获取类型
| 收费全文 | 613篇 |
| 免费 | 19篇 |
| 国内免费 | 164篇 |
专业分类
| 系统科学 | 147篇 |
| 丛书文集 | 23篇 |
| 理论与方法论 | 2篇 |
| 现状及发展 | 8篇 |
| 综合类 | 616篇 |
出版年
| 2024年 | 1篇 |
| 2022年 | 6篇 |
| 2021年 | 10篇 |
| 2020年 | 12篇 |
| 2019年 | 12篇 |
| 2018年 | 13篇 |
| 2017年 | 15篇 |
| 2016年 | 14篇 |
| 2015年 | 11篇 |
| 2014年 | 30篇 |
| 2013年 | 33篇 |
| 2012年 | 60篇 |
| 2011年 | 48篇 |
| 2010年 | 47篇 |
| 2009年 | 42篇 |
| 2008年 | 46篇 |
| 2007年 | 88篇 |
| 2006年 | 70篇 |
| 2005年 | 51篇 |
| 2004年 | 53篇 |
| 2003年 | 40篇 |
| 2002年 | 33篇 |
| 2001年 | 16篇 |
| 2000年 | 17篇 |
| 1999年 | 5篇 |
| 1998年 | 13篇 |
| 1997年 | 1篇 |
| 1996年 | 2篇 |
| 1994年 | 1篇 |
| 1991年 | 1篇 |
| 1989年 | 2篇 |
| 1981年 | 3篇 |
排序方式： 共有796条查询结果，搜索用时 15 毫秒
791.
假设无风险利率是随机利率,在考虑基础变量-无风险证券（债券）和风险证券（股票）价格行为特征的基础上,利用鞅方法推导了随机利率下重设型卖权的定价公式。 相似文献
792.
假设标的资产价格服从多维指数O-U过程，利率分别服从Ho-Lee利率模型和扩展的Vasicek利率模型，利用多维Girsanov定理和测度变换推导出具有不确定执行价格的商期权的定价公式. 相似文献
793.
设计了融合参数模型和非参数机器学习模型进行训练的算法，利用非参数模型拟合参数模型，将其作为先验分布，然后采用贝叶斯学习方法进行优化，并在训练中实现分布的动态调整。该方法在训练过程中有助于避免模型参数过度波动，提升模型泛化能力。针对期权定价，在BS、Heston等参数模型及神经网络等机器学习模型基础上，构建了相应的融合模型BS_BR和HS_BR，并利用市场数据进行了实证分析。研究表明，融合模型可以较好地发挥两类模型的优势，无论是在样本内拟合效率，还是样本外预测能力方面都具有更好的表现。 相似文献
794.
为了刻画标的资产呈现出的“波动率微笑”和“长相依”等特性,基于分形市场理论用标准布朗运动和分数布朗运动(H∈(3/4,1))的线性组合代替布朗运动,构建了混合分形Heston-CIR模型来描述标的资产价格。其次,讨论了该模型下随机微分方程的解的存在唯一性,并研究了利率方程的Euler格式离散化的强收敛性。最后,用最小二乘Monte Carlo算法对美式看跌期权进行数值模拟验证模型的有效性。 相似文献
795.
提出了股价的分形跳跃扩散模型,求出了该模型的解,证明了分形跳跃扩散过程的It公式。在分形跳跃扩散市场是无套利的情况下,找到了一个等价鞅测定,获得了欧式期权定价公式。 相似文献
796.
从持期的含义出发 ,揭示了持期是表示债券价值关于“1 利息率”的点弹性 ,并介绍了Redington关于持期匹配的基本模型及其严格的假设前提 .针对Redington模型关于利率结构与现金流相互独立的假设 ,进一步以可赎回债券为例给出了在有隐含期权情况下持期的计算方法 相似文献