有交易费的资产最优化性质

给出有交易费的终端时刻资产最优化可达的某些性质，推广了Ｋａｒａｔｚａｓ的结果。     

西瓜保护地早熟高产栽培技术研究

本研究旨在获得保护地西瓜早熟高产,进而解决淡季供应问题。试验结果表明,直线壮秧(大营养袋育苗,苗令45天,全期后及时满足其肥水要求),单个小高垄定植,适当增加密度,亩保苗3700株,单蔓整枝、单壁架、人工授粉,6—BA保果,地下或叶面追磷、钾肥,用敌敌畏和粉锈宁特别防治蚜虫、红蜘蛛和白粉病,早花、伊选两品种均可于5月底至6月上旬上市,并获得亩产量6.5—7吨,纯利润达3700—3900元。     

模糊限制语的人际功能分析

模糊限制语是一种常见的语言现象，对其研究正朝着功能研究的方向发展。韩礼德的功能语法理论，拓展了模糊限制语的研究空间。作为人际功能主要体现手段的情态，其实是模糊限制语的一个重要组成部分。因此．模糊限制语的使用，在人际功能层面上可以增强话语的可接受性，使言语表达更委婉、更礼貌、更稳妥，不仅有效地保护了说话，而且可以提高言语的表达效果和灵活性。     

索罗斯对冲基金1998年冲击香港的原因及手法评价

基于当今世界的货币制度和金融市场，就索罗斯对冲基金在1998年对香港的冲击及其基本手法进行了描述和浅析。     

股票组合保险的套期保值

讨论了期权的风险问题及利用股票指数如何进行套期保值的策略，同时还讨论了利用股票套期保值可实施的条件。     

股指期货在资产组合管理中的运用

股票指数期货是一种金融期货,对于大型资产组合的管理人而言,它的引入使资产管理人获得了对股票市场系统性风险进行管理的低成本金融工具.本文从股指期货进行系统性风险管理的基本原理入手,阐述了股指期货在资产组合管理中的运用.     

通胀下带激励的对冲基金最优投资

本文在展望理论的框架下,研究了通胀等因素对于带有激励费的对冲基金管理者最优投资策略的影响.对冲基金管理者在风险资产和无风险资产中进行投资,首先利用伊藤公式推导了通胀折现的风险资产价格动力学方程.然后基于考虑通胀折现因素后的终端财富预期效用最大化标准,利用鞅方法推导了最优投资策略的显式解.最后对理论结果进行数值模拟,定量分析了通胀因素,激励费和对冲基金管理者在基金中持有的股本对最优投资策略的影响.     

绿篱苗木修剪机械手运动学分析及仿真

针对人工对绿篱进行修剪造型时存在的效率低、劳动强度大的缺点,提出了一种能够对绿篱苗木进行几何造型的六自由度绿篱苗木修剪机械手,并通过D-H矩阵理论对修剪机械手的运动学正、逆解进行求解。此外,基于Pro/E与ADAMS的联合仿真技术对机械手进行三维建模及圆球造型的仿真。仿真结果表明刀具运动轨迹与预定的理论轨迹重合,证实了运动学方程的正确性,也说明了机械手进行几何造型修剪的可行性。仿真过程中腰关节、肩关节、肘关节、小臂转动关节、腕部回转关节及腕关节的最大角加速度分别为3.8°/s2、7.2°/s2、2.3°/s2、6.7°/s2、10.4°/s2及3.7°/s2,数值较小,说明机械手运行平稳。通过对修剪机械手建立运动学方程以及仿真分析,可以得到其运动规律及动力参数,为实际样机的研制奠定理论基础。     

奈特不确定下带高水印激励费的对冲基金最优投资问题研究

研究了风险资产价格具有Knight不确定下对冲基金管理者的最优投资决策问题。对冲基金管理者以获得的终端费用(包括管理费和业绩费)预期效用的最大化为目标,此时风险资产受 G-布朗运动干扰。然后通过非线性期望下随机分析和随机动态规划方法,推导出带有特定边界条件值函数的 G-HJB方程,得出相应的基金管理者最优投资组合策略。