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在分析DentchevaRuszczynski(2006)提出的基于二阶随机占优约束的投资组合优化模型的基础上,构建了三阶随机占优约束下的绝对风险厌恶递减型投资组合模型.该模型在投资组合的收益率三阶随机占优于基准参考组合的收益率约束下,最大化投资组合的期望收益率,离散分布情形可以转化为二次规划问题.该方法与均值–风险模型和效用函数模型相比具有重要的优势.利用上海证券市场的实际交易数据验证了该模型的有效性和实用性,实证分析结果表明,该模型既能实现较小的跟踪误差,也能实现一定的超额收益. 相似文献
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一类中立型非线性不确定时滞系统的鲁棒稳定性 总被引:5,自引:0,他引:5
在非线性不确定性满足增益有界条件下讨论了利用线性矩阵不等式求解一类非线性中立型不确定时滞系统的鲁棒性问题.通过构造Lyapunov函数推导出一个用线性矩阵不等式判断系统稳定性的充分条件. 相似文献
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研究了一类带有饱和因子的奇异系统的鲁棒控制问题.通过构造Lyapunov函数和线性矩阵不等式(LMI)方法,给出了系统具有鲁棒控制的一个充分条件 相似文献