竞争市场环境软件即服务提供商最优定价策略

SaaS服务提供商通常可以选择按使用付费和订阅付费两种定价方式向用户提供软件服务。按使用付费指的是用户根据实际使用量的多少来支付费用，订阅付费指的是用户定期支付固定费用而使用量不受限制。研究了SaaS服务提供商与传统软件提供商竞争性共存的市场环境下，SaaS服务提供商的最优定价策略选择问题。通过构建两阶段的双寡头竞争博弈模型，分析了用户交易成本、软件可定制性和软件贬值率等因素对软件提供商定价策略选择的影响。研究结果表明：①当SaaS软件服务的可定制性较低时，用户交易成本越低，SaaS服务提供商更愿意选择按使用付费的定价方式；当SaaS软件服务的可定制性较高时，用户交易成本越低，SaaS服务提供商反而更愿意选择固定价格的订阅定价方式。②传统软件提供商应该选择较低的产品维护升级价格，使所有传统软件用户都选择软件的维护和升级。③当市场价格竞争较强时，SaaS服务提供商应降低软件的可定制性；当价格竞争较弱时，SaaS服务提供商应提高软件的可定制性。④随着软件产品贬值率的增加，各软件提供商的收益都相应减少。研究结果在一定程度上为SaaS服务提供商选择定价策略提供理论依据和实践指导。     

含有多种最低利益保证的变额年金定价

我国人口老龄化速度加快,具有抗通胀、养老和投资功能的变额年金产品引起了人们的关注.对同时含有多种最低利益保证的变额年金定价进行研究.首先在跳扩散模型下,提出了柳树法定价变额年金的数值方法.同时考虑了返回初值型、Roll-up型和Ratchet型的最低利益保证.本文方法可以很容易推广到其他的随机过程,并且柳树构建过程和定价过程相互独立,在不同的风险资产价格过程下定价,无需额外的工作量,具有较高的通用性.相比于现有的方法,降低了计算维度,减少了计算时间.最后通过数值试验,与蒙特卡洛法进行对比,说明了本文方法的准确性、高效性.     

次分数布朗运动下带红利的两值期权定价

本文主要研究在次分数布朗运动下两值期权定价问题.利用随机分析理论和次分数It觝公式,建立了次分数布朗运动环境下两值期权的定价模型.利用变量代换和偏微分方程的相关知识对此定价模型求解,得到了次分数布朗运动下两值期权的定价公式.     

基于累积前景理论的智能电网多零售商服务评价

基于累积前景理论,引入奖惩罚劣[-1, 1]算子和灰关联决策系数对选取多零售商评价指标进行处理,得到新的前景价值函数,计算出各零售商的综合前景值进行排序,并与期望效用值下的排序进行比较,算例表明综合前景值更能反映出用户的真实评价。用户更喜欢在一个服务合同中提供多种措施的零售商。给予用户一定的消费者激励可以提高他们对零售商服务评价的满意度,并且能够弥补技术不完善和服务态度欠缺给用户带来的损失。     

美式几何平均亚洲期权定价问题的近似解析解①

针对美式几何平均亚洲期权定价问题,首先利用自融资策略、结合财富过程的交易费用给出了美式几何平均亚洲期权和相应欧式几何平均亚洲期权价格之间的等价关系式。其次通过欧式几何平均亚洲期权价格的定价公式,给出了一个结构更加简介、使用更加灵活的美式几何平均亚洲期权近似定价公式.最后,给出了两个了应用实例,显示近似结果的实证价值。     

SWR算法在期权定价中的应用

本文首先借鉴Schwarz波形松弛算法求解热传导方程的思路分析了SWR算法在欧式期权定价问题中的可行性,然后将欧式看涨期权定价问题转换为一类热传导方程的初-边值问题,通过Schwarz迭代方法获得了相应的误差方程,进而给出了算法误差的收敛性结果及算法的流程.数值实验表明,与经典的欧式期权定价公式相比,本算法具有更好的估计效果.     

连续型美式分期付款看跌期权

本文讨论了连续型美式分期付款看跌期权.一方面,期权持有人拥有美式看跌期权的权利:在到期日之前实施合同以敲定价格卖出股票;另一方面,期权持有人拥有分期付款期权的权利:分期支付期权金以保证合同有效,也可以随时停止给付期权金以终止合同.因此,期权持有人在交易期间可行使的权利有三种:继续持有,实施合同或终止合同.这种期权的定价模型可表示为抛物型变分不等式,它同时是一个自由边界问题.该问题解的存在唯一性可利用惩罚函数法和常规的偏微分方程方法进行求解证明.不同于标准美式看跌期权,不管有没有分红,连续型美式分期付款看跌期权均有两条自由边界.本文将集中讨论该期权自由边界的性质,如单调性、正则性以及自由边界的位置.     

多边市场中平台策略分析

多边市场是经济中的重要现象,构建了一个包括平台、用户、广告商和内容商的多边市场模型。研究了社会福利最大化和利润最大化的平台定价,对比了平台在双边和多边市场下的利润,讨论了平台的最优服务水平。得到以下结论:(1)平台对于3类参与者的收费,与成本、参与者的外部性贡献以及自身的参与弹性有关;(2)平台是否选择有广告商的多边市场模式,取决于广告对于平台正负影响的关系,即比较广告带给平台的直接收益和广告减少所产生的用户数量的损失;(3)平台向用户提供的最优服务水平,与用户对内容商和广告商的外部性有关,且平台提供服务的成本会转移给其他参与者。     

一类博弈模型分析

根据非线性动力学的相关理论,模拟了不同市场参数下航空公司的动态定价行为,并给出了价格竞争的最终价格趋向。