保费调整模型的研究

在分析保险累积损失和有效投资的基础上 ,利用倒向随机微分微分方程 ,建立了以投资收益相支持的保险价格调整模型 ,并对两种常见类型的保险进行了保险价格调整分析 .对保险人通过投资改变其保险市场竞争地位有积极的作用 .最后 ,用释例进行了说明 .     

期权风险的对冲策略分析

本文旨在介绍期权以及定价,并阐述应对期权交易风险的策略及三种模型:delta对冲策略、Leland模型和BV模型以及Walley-Willmott模型。通过对这三种模型的比较,本文认为Walley-Willmott模型的对冲效果较前两种更好。     

一种APT定价模型的构造

利用回归分析方法给字了一种股票定价模型，这各模型是ＡＰＴ模型的改造与实践，并结合沪市１９９６年数据，给出了模型的参数估计及检验。     

一种特殊跳跃-扩散过程的欧式期权定价研究

当股票市场受到冲击时，股票价格会呈现跳跃-扩散现象，但由于市场规律，股票价格会很快趋于相对稳定状态．本文把股票价格受到冲击后的跳和最终趋于稳定的这个过程视为一次特殊的跳过程，并基于此过程得出欧式期权的定价公式．     

住房抵押贷款的提前支付特性及其定价

住房抵押贷款定价是住房抵押贷款证券化的核心问题。带有提前支付特性的期权定价方程无法直接求出解析解，而传统的近似方法有其局限性。本文在充分研究住房抵押贷款价格函数对于提前支付行为的二阶性质的基础上，确定了有关提前支付的无风险利率临界条件，得到了提前支付概率的精确公式和住房抵押贷款定价的期望值模型。     

欧式期权定价模型探析

期权定价正受到广泛关注,其中最有影响力的是1973年Fisher Black和Myron Scholes提出的Black-Scholes期权定价模型.该模型通过一系列的假设条件,得出了资产价格S在时间t的函数的偏微分方程,再通过对未知变量的转换,求出了该偏微分方程的解,即Black-Scholes期权定价公式,此公式在现实中的应用不断地发展,陆续出现了许多新的期权品种,这促进了金融市场的繁荣和稳定.鉴于我国金融衍生市场的发展尚处于初级阶段,引入Black-Scholes期权定价模型的确是十分必要的.     

书评

<正>《商业的常识》申音著山西经济出版社定价:35.00元为什么eBay会败给后起的淘宝?为什么Google在中国行不通?为什么百思买在中国节节败退……西方的一些商业价值在中国似乎遭遇了水土不服。成功,不可复制;成功,其实就是避免失败。成功的原因千千     

浅析心理定价策略

大型的超市在中国占据了很大的市场份额,其制定的心理定价策略起到了很重要的作用。通过对消费者的心理进行分析结合对大型超市的不同商品的定价进行分析,进一步剖析大型超市所制定的能够吸引大量的消费者的心理定价策略。进而为国内的更多的超市提供借鉴。国内超市市场要活跃,就要借鉴大型超市的经验,摒弃之前的缺点,结合自身的市场目标,以消费者为中心,制定适合不同消费者的定价策略。从而活跃国内的超市市场,使国内的零售事业更加发展。     

关于工程量清单计价模式的核心

工程量清单计价模式的核心是市场定价,充分体现了公平选择、优胜劣汰的市场机制,有效地促进建筑业的创新。     

旅行社旅游产品的定价策略

旅游产品的定价讲究策略，除了成本、利润和税项外，还要根据旅游市场的变化、季节的转换、销售的对象、产品的特色及在社会上可能造成的影响等因素，研究游客的消费心理，提供相应的服务项目，才能做到计价准确，收费合理。