|
|||||
|
|
| 期权风险的对冲策略分析 | |
| 引用本文： | 潘碧云.期权风险的对冲策略分析[J].科技信息,2013(3):187-187,225. |
| 作者姓名： | 潘碧云 |
| 作者单位： | 安徽财经大学金融学院,安徽蚌埠233030 |
| 摘 要： | 本文旨在介绍期权以及定价,并阐述应对期权交易风险的策略及三种模型:delta对冲策略、Leland模型和BV模型以及Walley-Willmott模型。通过对这三种模型的比较,本文认为Walley-Willmott模型的对冲效果较前两种更好。 |
| 关 键 词： | 期权期权定价 delta对冲策略 Leland对冲策略 BV模型 Walley-Willmott模型 |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |