企业补充养老保险计划精算模型

利用保险精算学给出待遇确定型企业补充养老保险缴费公式及简单算法，并得到缴费确定型企业补充养老保险的退休金给付公式，克服了企业退休金的支付困难问题。     

连续年金保险的模型分析

连续年金保险在寿险理论与实务中具有重要作用．本文以生命表函数和复利计算为依据，运用总合给付技术建立了连续年金保险系统的数学模型，并对模型进行理论分析，导出了年金精算现值公式，从而得到了连续年金保险的一个理论刻画．     

利率模型为MA(q)时的生存年金精算现值模型

改进了在传统保险精算学中假设利率为一个固定常数的情况下研究生存年金问题 ,讨论了随机利率下的生存年金的精算现值问题 ,分别给出了各年利息力在相互独立、同分布和非独立情况下计算生存年金精算现值的模型.     

分数跳-扩散下的综合人寿保险

以综合人寿保险模型为研究对象,改进传统的常值利率的寿险模型,利用分数Brown运动和Poisson过程联合对利息力建立数学模型,获得了年金,终身寿险的精算现值公式,以及几种保险产品综合起来的人寿保险模型,通过调整参数,可获得不同的保险产品.     

保险精算方法在限额保险定价中的应用

引入期权定价理论,利用保险精算定价方法,得到了房屋抵押贷款限额保险的精确定价公式,其中未偿付额为常数,房产价格服从一般It(o)过程.     

个人住房贷款创新还款方法研究

以等额本金、等额本息两种还款方式为基础,以还款过程中产生的现金流为出发点,运用精算理论对贷款还款过程建模,得出随机还款法、等额累进还款法以及等比累进还款法这三种创新还款方式的期供、本金以及利息的关系式,并进一步得到等额本金和等额本息还款法中期供、本金以及利息部分的精算式.通过实证分析给出传统还款方式和创新还款方式所适用的购房群体,为金融机构推出多样化还款方式提供参考.     

全国高校保险本科专业精算课程体系建设比较研究

近年来，保险专业人才培养特别是精算人才培养已经越来越受到人们的重视。本文首先对比分析了目前国内各大高校的精算课程体系，然后进一步讨论了山东工商学院保险专业精算课程体系的建设问题。     

双分数跳-扩散过程下重置期权定价

假定股票价格满足双分数布朗运动及跳过程驱动的随机微分方程,借助双分数布朗运动和跳过程随机分析理论,建立双分数跳-扩散过程下的金融市场数学模型,利用保险精算方法研究重置期权定价问题,获得了双分数跳-扩散过程下重置期权的定价公式.     

基于分数跳-扩散下的寿险模型研究

文章以一类随机利率的寿险模型为研究对象,改进传统的常值利率的寿险模型,在对随机利息力采用分数Brown运动和Poisson过程联合建模的基础上,讨论了年金、保费等的精算现值的计算,并给出其表达式。     

分数布朗运动环境中带有Poisson跳的股票价格模型的2种奇异期权定价

假设股票价格过程为分数布朗运动环境中带有非时齐Poisson跳跃的扩散过程,并且股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间的函数,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度,推导了2种奇异期权的定价公式.