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21.
在综述期权定价与保险精算相关研究的基础上,运用供需均衡原理取代金融市场的无套利均衡原理,推导出纯保费精算定价公式;进而利用保险精算方法,在损失分布服从对数正态分布假设下,在连续时间状态下推导出经典的Black-Scholes期权定价模型;最后将保险精算与期权定价统一于一般经济学研究框架,通过规范的经济分析证明本文得到的纯保费精算定价就是帕累托最优纯保费,也就是买入看涨期权的价格.从理论上扫清了期权定价模型在保险领域的应用障碍,为保险精算与期权定价的融合和统一奠定了理论基础. 相似文献
22.
为了求解不完全市场的期权价格,提出了基于熵的保险精算方法。方法考虑期权卖方的最大权益、分析了保险精算期权定价执行条件,结合标的资产价格的历史信息,运用最大熵原理求出标的资产的概率密度,以此为基础计算损失变量的概率密度,依据保险精算方法可知,损失变量在此概率密度下的期望值即为期权的价格。经HSI指数和SP500指数的部分指数作为标的资产的期权实证检验,可发现新方法不仅比B-S公式蕴含更平坦的隐含波动率,而且进一步印证了传统保险定价过低和B-S定价偏高的情况。 相似文献
23.
24.
25.
王剑君 《山西师范大学学报:自然科学版》2010,24(2):34-37
假设股票价格过程为分数布朗运动环境中带有非时齐Poisson跳跃的扩散过程,并且股票预期收益率和无风险利率均为时间函数的情况下,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度,获得了欧式双向期权的定价公式. 相似文献
26.
从师资队伍建设、教材选择、精算专业的前期课程教学、修订保险精算部分专业课程的教学大纲和课程标准、鼓励学生做与精算相关的科学研究、在各专业推广保险精算的核心特色课程等方面具体探讨了保险精算的教学改革措施,并提出合理建议,这些措施有利于建设适合我国各民族精算人才培养的教学体系. 相似文献
27.
在家庭联合寿险的研究中,家庭因素是很重要。为此,把一对夫妻作为被保险人,将其未来生存状态构造成一个含有吸收状态的Markov链。得到各状态的转移概率后,用转移概率表示出多生命精算函数。在此环境下,得到家庭联合寿险精算现值及其均衡年保费的计算方法。 相似文献
28.
具有储蓄功能失能收入保险的精算模型 总被引:1,自引:0,他引:1
陈岱婉 《汕头大学学报(自然科学版)》2008,23(2):27-31
把失能收入保险作为独立保险产品的主险,根据平衡原理,利用减量表模型,特别地增加还本部分,建立了一个综合的失能收入保险精算模型,保险公司可以根据不同的参数,获得不同的失能收入保险品种.这种保险具有储蓄和保障的双重功能,对投保人来说,多了一种理想的投资选择. 相似文献
29.
保险精算方法在期权定价模型中的应用 总被引:1,自引:1,他引:0
Norbert Sehmitz用反例证明Mogens Bladt与Tina Hvid Rydberg提出的期权定价的精算公式是错误的.在修正Bladt和Rydberg提出的精算公式基础上,从评估实际损失和相应概率分布角度来定量研究期权价值构成,获得基于保险精算方法的期权定价模型,并进一步推导出经典Black-Scholes期权定价公式.精算方法在一定程度克服了基于无风险套利、复制思想得到的B-S模型假设严格、公式推导较为繁琐的不足,指出精算定价与B-S期权定价方法之间的差异.最后给出算例探讨保险精算方法在期权定价理论中的应用,为实践中合理确定期权价格提供理论和实践参考价值. 相似文献
30.
全能寿险是国际上热门的现代寿险投资品种之一,全能寿险具有保费随机缴纳、现金价值确定方式不同,死亡给付方式具有可选性等鲜明特征,文章基于利率的ARIMA(p,d,q)模型,针对全能寿险的特征建模,给出保费随机缴纳和现金价值确定方式的数学表达式,得到相应的精算现值公式. 相似文献