赊销最佳时机选择的集成式决策模型与方法

本文依据几何布朗运动理论,在综合考虑不完全信息状态下不同信用等级的差别定价、履约概率、需求转移以及商机存在概率的基础上,建立了集成式赊销决策优化模型,并推出全新的赊销决策规则.实证结论表明,不同信用等级采用不同的风险溢价标准、商机存在概率和需求转移率,有利于提高推出赊销后总收益估算精度,为赊销时机的选择提供依据;改进后的赊销时机选择规则提供了直接计算最佳时机的简便方法,克服了传统对比方式的局限性.     

基于向量连分式理论的MGM(1,n)模型

分析了多变量灰色模型(multi-vaiiable grey motiel)MGM(1,n)中的背景值构造方法,基于向量连分式理论提出了用有理插值和数值积分中的梯形公式及外推法重构背景值,可以有效地提高模型的模拟精度和预测精度,实例分析结果表明了该方法的有效性和实用性.     

一种基于半马尔可夫网络流量模型的延迟估计算法

提出一种基于半马尔可夫网络流量模型的延迟估计算法,用于估计传榆链路的延迟超过某个阈值的概率,该值可做为控制器设计及控制策略选择的依据.利用半马尔可夫理论对网络流量进行建模,建立了延迟与网络传输中的队列队长、及队长与网络流速率的函数关系,之后经过推导和有限分割,得出网络延迟概率计算公式,并分析了该算法的复杂度.在计算布朗运动积分时采用Itǒ积分实现.仿真证明该算法是有效、可行的.     

自积分式Rogowski线圈电参数对其频率特性的影响

Rogowski线圈具有结构简单、安装方便、检测灵敏度高、频带宽等优点。对于测量高频的脉冲电流的自积分式Rogowski线圈,灵敏度与频带宽度是衡量其性能的重要指标。在简单分析Rogowski测量原理的基础上,利用集中参数模型,给出了自积分式Rogowski线圈参数的计算公式以及线圈的传递函数。根据传递函数,利用Matlab仿真软件得到当电磁参数改变时线圈的幅频特性和相频特性。详细分析了自感、互感、内阻、分布电容以及取样电阻变化时对自积分式Ro-gowski线圈频带宽度的影响,为优化Rogowski线圈的设计提供参考。     

获取亚微米级颗粒布朗运动轨迹的跟踪技术

详细介绍了在显微ＴＶ计算机系统中获取颗粒布朗运动轨迹的跟踪处理算法,并在此基础上提出了一种测量超细颗粒布朗运动轨迹获取粉体材料的粒径及其分布信息的方法。     

次分数布朗运动下具有随机利率和跳跃风险的两值期权定价

金融资产的合理定价不仅能够提升金融市场的运行效率,也利于投资者在复杂多变的金融市场中做出有效决策使得自身收益最大化。考虑到金融资产价格的长记忆性、跳跃风险及利率的随机性,在假定无风险利率满足次分数Vasicek模型、股票价格遵循带跳的几何次分数布朗运动的条件下,构建了两值期权的定价模型。应用次分数布朗运动的It?公式、保险精算方法推导得到两值期权的定价表达式。根据定价模型进行数值模拟,说明了利率的随机性和标的资产面临的跳跃风险对两值期权的定价结果有显著影响,并进一步指出了两值期权价值关于执行价格、利率的长期均值和赫斯特指数等基本参数的变化特点。     

布朗运动对Cu-水纳米流体传热效率的影响

对三角形腔内Cu-水纳米流体的稳态自然对流传热问题进行数值模拟,建立完全高精度紧致差分方法,研究纳米流体瑞利数、纳米流体体积分数和纳米颗粒布朗运动对纳米流体对流传热效率的影响。数值结果表明，对于所考虑的瑞利数，无论考虑Cu纳米颗粒的布朗运动与否，纳米流体的对流传热效率都随着纳米流体体积分数的增加而增加；同时，当考虑Cu纳米颗粒的布朗运动时，纳米流体的传热效率略高于不考虑布朗运动时纳米流体的传热效率。在此基础上，建立Cu-水纳米流体传热效率与瑞利数、纳米颗粒的体积分数之间的修正模型。     

混合分形Heston-CIR模型下的美式期权定价及模拟

为了刻画标的资产呈现出的“波动率微笑”和“长相依”等特性,基于分形市场理论用标准布朗运动和分数布朗运动(H∈(3/4,1))的线性组合代替布朗运动,构建了混合分形Heston-CIR模型来描述标的资产价格。其次,讨论了该模型下随机微分方程的解的存在唯一性,并研究了利率方程的Euler格式离散化的强收敛性。最后,用最小二乘Monte Carlo算法对美式看跌期权进行数值模拟验证模型的有效性。     

由G-布朗运动驱动的具有一致连续性生成元的BSDE的解的极限定理

研究了由G-布朗运动驱动的具有一致连续性生成元的倒向随机微分方程的解的极限定理，并由此得到了该方程的逆比较定理.