CreditMetrics模型中转移概率和风险价值的计算

CreditMetrics模型是量化信用风险的管理模型,信用矩阵转移概率的确定是该模型的核心问题之一.该文提出一种信用矩阵转移概率的估计方法,采用随机模拟的数据进行验证, 并通过误差分析确定较为合适的样本容量.同时改进原有模型中对贷款现金流的计算方法,即一类客户在n年内信用等级的各种转移情况下的贷款现金流折算.最后采用核估计方法计算贷款风险值VaR,并与原有模型的计算结果进行比对.根据比对结果,可以证明此方法是行之有效的.     

复合风险组合中有关理赔总额分布的分析

针对短期个别风险模型和长期聚合风险模型的理赔总额分布性质及特征作了较深入的分析,研究了混合型随机变量和的概率分布和短期个别风险模型理赔总额的统计特征;在复合分布框架下解析了聚合风险模型理赔总额和个别理赔额之间的分布关系,给出了个别理赔额分布的实用计算方法及理赔总额近似分布,所给方法是原有方法的推进.     

m相依样本概率密度函数核估计的相合性

设｛Xn,n≥1｝为严平稳的m相依随机变量序列, f(x)为X₁的概率密度函数, 基于样本X₁,X₂,…,X_n, 构造了密度函数f(x)的核估计, 并利用独立同分布样本的性质证明了f(x)核估计的r阶平均相合、 逐点相合和一致强相合性.     

利用支持向量机方法预测储层产能

支持向量机方法(SVM)是基于结构风险最小化原理,采用核函数处理技术,较好的适应小样本、非线性和局部极小点等实际问题,克服了常规统计方法的局限性,避免了维数灾难。能够在有限的样本集基础上,兼顾模型的通用性和推广性,有效解决了学习性和延拓性的问题,预测精度更高。实际生产中影响储层产能因素众多,各因素间相互影响,在综合考虑地层因素的基础上,提取了测井产能预测参数,利用支持向量机方法对产能进行了预测,预测结果与实际一致,并将处理结果与多元回归及BP神经网络处理结果进行了对比分析。实践表明支持向量机方法优于后两种方法,是一种值得推广使用的方法。     

一类状态不可测非线性时滞系统的神经网络故障诊断

针对一类状态不可测的非线性时滞系统,提出了基于神经网络故障诊断的新方法.采用系统的状态和时滞状态的估计值作为神经网络的输入对故障进行估计.首先构造一种状态观测器结构,利用输出信息和神经网络的非线性逼近能力对系统不可测状态进行估计,然后对系统发生的故障用另一个RBF神经网络进行估计,故障估计器的输入为系统的当前估计状态以及时滞状态,所估计出的故障是随时间变化的非线性函数.基于Lyapunov理论,分析并证明了系统的稳定性和参数收敛性,同时作了仿真研究.仿真结果表明,该方法能够很好地解决一类状态不可测的非线性时滞系统的故障诊断问题.     

蒙特卡罗模拟法度量可转换债券的风险价值

借助可转换债券价值与其发行公司的股价之间的联系,将风险价值的概念应用到可转换债券风险测度的度量之中,并利用蒙特卡罗模拟法计算可转换债券的风险价值,最后用点估计验证蒙特卡罗模拟法的有效性.     

SARS中的心理恐慌现象分析

采用问卷调查的方法,对SARS危机所造成的公众心理状态进行了初步的探讨。结果发现风险事件特征与个人因素都会影响被试的认知从而干扰心理和行为。个体对SARS相关知识的了解、风险特征、意愿程度、从众行为以及家庭依赖等因素在一定程度上可以预测个体的心理状态。同时探讨了心理恐慌的传播规律并提出了解释心理恐慌的“风险源中心缓冲效应”。     

潜在生态危害指数法在典型污染行业土壤污染评价中的应用

目前在土壤（底泥）污染物质对环境影响的评价中,Hakanson的潜在生态危害指数法是应用广泛、在国际上影响较大的评价方法之一.以上海为例,对典型污染行业土壤的物理性质、pH值以及重金属污染进行了调查分析,并采用Hakanson的潜在生态危害指数法对土壤重金属污染进行了潜在生态风险研究.研究结果表明,典型污染行业土壤总体上受到了原有生产过程排污的影响,重金属污染主要集中于印染、电池制造、电镀、发电厂以及石油加工等企业;产生潜在生态危害的主要是重金属汞、镉,而铅、铬、锌、镍、砷等重金属多属于轻微危害水平.同时,提出了典型污染行业土壤污染防治的全过程控制对策.     

企业债券的二因素定价模型

针对我国企业债券周期较长、价格波动大以及可能遇到企业违约的风险等特点,论证了企业债券价值实际上是一个无违约债券的多头和一个欧式看跌期权的空头的证券组合,在考虑到企业违约风险的情形下,利用三叉树模型方法,建立了一个含有企业价值、利率两种随机因子在内的企业债券的二因素定价模型。     

基于径向基神经网络的商业银行风险预警系统研究

探讨了径向基神经网络（RBF）在商业银行风险预警系统中的应用.根据商业银行风险预警系统的特点选择12个指标,构建了风险预警系统的RBF模型,基于该模型进行了示范性仿真实验,结果验证了该方法的有效性.