| 蒙特卡罗模拟法度量可转换债券的风险价值 |
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| 引用本文： | 杨立洪,蓝雁书,张婷婷.蒙特卡罗模拟法度量可转换债券的风险价值[J].吉首大学学报(自然科学版),2006,27(4):5-8. |
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| 作者姓名： | 杨立洪 蓝雁书 张婷婷 |
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| 作者单位： | (华南理工大学数学科学学院，广东 广州 510640) |
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| 摘 要： | 借助可转换债券价值与其发行公司的股价之间的联系，将风险价值的概念应用到可转换债券风险测度的度量之中，并利用蒙特卡罗模拟法计算可转换债券的风险价值，最后用点估计验证蒙特卡罗模拟法的有效性.
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| 关 键 词： | 可转换债券 风险测度 风险价值 蒙特卡罗模拟法 |
| 文章编号： | 1007-2985（2006）04-0005-04 |
| 收稿时间： | 2006-03-12 |
| 修稿时间： | 2006年3月12日 |
Measure of Value at Risk of Convertible Bonds by Monte Carlo Simulation |
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| YANG Li-hong,LAN Yan-shu,ZHANG Ting-ting.Measure of Value at Risk of Convertible Bonds by Monte Carlo Simulation[J].Journal of Jishou University(Natural Science Edition),2006,27(4):5-8. |
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| Authors: | YANG Li-hong LAN Yan-shu ZHANG Ting-ting |
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| Institution: | （College of Mathematical Sciences,South China Univ. of Tech.,Guangzhou 510640,China） |
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| Abstract: | Based on the relation between the value of convertible bonds and the undering stock price,the concept of value at risk is applied measure the risk of convertible bonds.Monte Carlo Simulation is introduced as the means of risk measure of convertible bonds,and its validity has been proved finally by point estimate in this article. |
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| Keywords: | convertible bonds risk measure valur at risk Monte Carlo Simulation |
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